Promueve El Promedio De Backtest Excel

Este sitio tiene un océano de backtests medio móvil que he realizado para el DAX, SP500 y también USD / EU (Forex). Estas pruebas se realizaron utilizando diferentes estrategias de señalización: variantes simples / exponenciales y crossover y diferentes índices para un período de tiempo de 1000 días de negociación. En contraste con otros sitios web, he probado todos los valores promedio de la ventana de día móvil de 1 a 1000 días, para las estrategias de cross-over también en combinación. Estos datos también son unqiue como traté de realizar pruebas realistas, simulando el spread de compra / venta y Impuestos para comparar con una estrategia de referencia (buy hold). Un valor de ventana de reacción rápida se ve bien en teoría y con una prueba simple. Pero la extensión, los honorarios y los impuestos destruirán todo funcionamiento en la aplicación práctica. Es por eso que estas pruebas realistas son tan valiosas. Espero que este sitio le ayude con sus oficios, disfrútelo IntroMoving Promedio Este ejemplo le enseña cómo calcular el promedio móvil de una serie de tiempo en Excel. Una gran ventaja se utiliza para suavizar las irregularidades (picos y valles) para reconocer fácilmente las tendencias. 1. En primer lugar, echemos un vistazo a nuestra serie de tiempo. 2. En la ficha Datos, haga clic en Análisis de datos. Nota: no puede encontrar el botón Análisis de datos Haga clic aquí para cargar el complemento Herramientas de análisis. 3. Seleccione Media móvil y haga clic en Aceptar. 4. Haga clic en el cuadro Rango de entrada y seleccione el rango B2: M2. 5. Haga clic en el cuadro Interval y escriba 6. 6. Haga clic en el cuadro Rango de salida y seleccione la celda B3. 8. Trazar un gráfico de estos valores. Explicación: dado que establecemos el intervalo en 6, el promedio móvil es el promedio de los 5 puntos de datos anteriores y el punto de datos actual. Como resultado, los picos y valles se suavizan. El gráfico muestra una tendencia creciente. Excel no puede calcular la media móvil para los primeros 5 puntos de datos porque no hay suficientes puntos de datos anteriores. 9. Repita los pasos 2 a 8 para el intervalo 2 y el intervalo 4. Conclusión: Cuanto mayor sea el intervalo, más se suavizarán los picos y los valles. Cuanto más pequeño es el intervalo, más cerca se acercan las medias móviles a los puntos de datos reales. Vista general: Este sitio web educativo gratuito tiene la intención de permitirle comparar las estrategias de comercio técnico más científicamente posible a través de backtesting. En general, es bastante difícil batir constantemente el mercado y usted debe ser escéptico de cualquier cosa que le dice lo contrario. Este sitio le permite backtest algunas estrategias técnicas comunes para ver cómo se habrían realizado contra el mercado y le permite buscar las acciones que cumplen con sus criterios comerciales. Las estrategias que backtest bien, por supuesto, no garantizan el éxito hacia adelante pero podrían tener una probabilidad más alta de funcionar bien. Backtesting también le permite ver las condiciones del mercado en las que una determinada estrategia tendrá un buen desempeño. Por ejemplo, si usted está seguro de que el mercado será gama limitada en el futuro, puede averiguar qué estrategias se desempeñan mejor en este tipo de mercado. Esto se hace mediante backtesting sobre los períodos de tiempo históricos que estaban vinculados a la gama y ver qué estrategias son mejores. Backtesting también le ayuda a ver qué parámetros de estrategia son más robustos en diferentes períodos de tiempo. Por ejemplo, un 10 stop-loss superar un 5 stop-loss 9 períodos de tiempo históricos de 10 Por lo tanto, backtesting puede proporcionar valiosas perspectivas comerciales, aunque no puede garantizar el futuro. Algunas cosas interesantes que podría descubrir: La combinación de negociación activa y comisiones puede acabar con usted, incluso si usted tiene un buen porcentaje de ganar oficios Realmente apretado trailing paradas puede perjudicar gravemente a su rentabilidad a largo plazo y no reducir bajar tanto como se podría esperar Estrategias que usted pensó que sería bueno que consistentemente underperform el mercado Direcciones (Single Stock Backtesting): Seleccione el stock que desea backtest su estrategia técnica. Capital Inicial: Cantidad de dinero que empiezas con Stoploss: Punto en el que quieres salir de una posición moviéndote contra ti. Una parada regular significa que usted saldrá de su posición si la acción cae un porcentaje del sistema debajo de donde usted lo compró. Trailing stop: Vamos a decir que comprar una acción a las 10 y poner en una parada de 10 arrastrar. Si la acción cae 10 sin ir siempre más arriba, usted venderá en 9. Pero si la acción va hasta 15 entonces abajo 10 a 13.5, usted venderá en 13.5 y bloqueará algo de la ganancia. Objetivo: Vender cuando su stock alcanza un cierto porcentaje de ganancia (Puede desactivar seleccionando No utilizar destino) Fecha de inicio / Fecha de finalización: Seleccione las fechas históricas entre las que desea probar la estrategia. Señales: Las señales implican los cruces o relaciones entre el precio y los indicadores técnicos. Por ejemplo, la cruz de oro, comprar cuando el promedio móvil de 50 días (sma) cruza por encima de los 200 días sma y vender cuando los 50 días cruza por debajo de los 200 días (cruz de la muerte). Los siguientes enlaces explican algunos indicadores técnicos populares: Get Trades / Graph: Get trades literalmente le mostrará los oficios que habría hecho si volviera a tiempo con un resumen de rendimiento incluido. Pruebas estadísticas: Compruebe si la rentabilidad media diaria de la estrategia es la misma que la media diaria de la SampP 500 o la misma que la rentabilidad media diaria de la compra y la retención durante el período. Queremos saber lo confiados que podemos estar para rechazar que los dos retornos son los mismos. Cuanto mayor sea la confianza, más seguro estará de que su estrategia es realmente mejor / peor que la SampP 500 o comprar y mantener. El gráfico representa el valor de la cartera a lo largo del tiempo con un resumen incluido del desempeño. Direcciones (PortTester Beta): Esto es para backtesting una estrategia que se aplicaría a su cartera como las poblaciones llegar a su técnica comprar y vender señales. En el primer cuadro de texto, ingrese los tickers para la cesta de acciones que desea volver a probar su estrategia técnica. Introduzca cada ticker separado por un espacio. Las existencias disponibles actualmente incluyen las existencias de 30 dow, AA AXP BAC CAT CSCO CVX DD DIS GE HD HPQ IBM INTC JNJ JPM KFT KO MCD MMM MRK MSFT PFE PG T TRV UTX VZ WMT XOM. Para incluir todos los 30 en el backtest, simplemente escriba DJIA que es el predeterminado. Target Número de Posiciones Abiertas: Este es el número de acciones en las que desea tener una posición y no más. Por ejemplo, digamos que desea apuntar a 2 posiciones abiertas. Cuando el backtester encuentra una señal de compra en una de las acciones que puso en la canasta, digamos GE, asumirá GE fue comprado. Ahora buscará 1 acción más para comprar cuando hay una señal de compra, digamos BAC. Ahora tiene una cartera de 2 posiciones abiertas (GE y BAC) y el backtester no va a comprar más hasta que una señal vendida vende una de las acciones. Una cartera diversificada debería tener 10 o más acciones, pero esto requiere mucho poder de computación para backtest. Por lo tanto, una pequeña cartera como el valor predeterminado de 5 posiciones abiertas será suficiente para tener una idea del desempeño de una estrategia. De la nota, para los inversionistas con una pequeña cantidad de capital diga 10.000, es costoso negociar un gran número de posiciones con 20 comisiones para comercios del viaje redondo. Los ETFs son una forma barata de diversificarse. Capital de Inicio: Cantidad de dinero que usted comienza con la Comisión de Comercio: Cantidad que paga TDAmeritrade, SOGO, ScottTrade, etc para negociar un stock Posición de tamaño: Así es como decide comprometer una cierta cantidad de dinero a cada acción de su cartera. Actualmente sólo una opción (Equal Cash Atribution) está disponible. Esto significa que si tengo 10.000 y quiero entrar en 2 posiciones, voy a poner 5000 en cada menos comisiones. En otras palabras, el efectivo disponible estará igualmente dividido hacia nuevas posiciones hasta llegar a mi objetivo n número de posiciones abiertas. Otras opciones por venir serán el mismo número de acciones, y las reglas basadas en volatilidad de tamaño de posición. Stoploss: Punto en el que desea salir de una posición en movimiento contra usted. Digamos que usted compra una acción en 10 y poner en una parada 10 de arrastre. Si la acción cae 10 sin ir siempre más arriba, usted venderá en 9. Pero si la acción va hasta 15 entonces abajo 10 a 13.5, usted venderá en 13.5 y bloqueará algo de la ganancia. Fecha de inicio / Fecha de finalización: seleccione las fechas históricas entre las que desea probar la estrategia. El backtester comenzará en la fecha de inicio en los datos históricos y buscará a través de las acciones que ha seleccionado hasta que multan una señal de compra. Si no hay señales de compra en el primer día, el backtester se mueve al día siguiente y busca todas las existencias de la canasta hasta que se compruebe una señal de compra en la que se asume que la acción se compra al precio de cierre ajustado por divisiones y Dividendos Tan pronto como una acción es comprada, el backtester estará mirando para vender esa acción cuando una señal de la venta viene. También sigue buscando comprar acciones hasta alcanzar el número objetivo de posiciones abiertas. Al mismo tiempo, venderá cualquier posición existente si ocurre una señal de la venta. El valor de la cartera se calcula todos los días hasta la fecha de finalización. Señales: Las señales implican los cruces o relaciones entre el precio y los indicadores técnicos. Por ejemplo, la cruz de oro, comprar cuando el promedio móvil de 50 días (sma) cruza por encima de los 200 días sma y vender cuando los 50 días cruza por debajo de los 200 días (cruz de la muerte). Get Trades / Graph: Obtener oficios literalmente le mostrará los oficios que habría hecho si volvió en el tiempo con un resumen de rendimiento incluido. El gráfico representa el valor de la cartera a lo largo del tiempo con un resumen incluido del desempeño. Descargo de responsabilidad: stockbacktest no aprueba ni recomienda ninguna de las estrategias o valores en este sitio. El contenido de este sitio es para propósitos informativos y no debe tomarse como consejo de inversión. Stockbacktest no se hace responsable de ningún error en este sitio o acciones tomadas en base a este contenido de sitios.