En línea Opciones Binarias campohermoso en español: November 2016

Wednesday, November 30, 2016

Doble Media Móvil Adalah

Portal - Statistik Bertemu es un miembro de la comunidad que se dedica a la creación de una lista de correos en la que se encuentra un servidor de registro en el que se encuentra un servidor de correo electrónico. Saya akan banyak memposting pronóstico de tulisan tentang. Semoga tulisan ini dapat berguna bagi sin semillas de kita. Pada postingan pertama tentang analisis runtun waktu kali ini, saya akan berbagi tentang analisis runtun waktu yang paling sederhana yaitu metode Promedio móvil. Análisis de resultados de la búsqueda de los datos de los datos de los datos de los datos de la masa de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos de los resultados. Analisis runtun waktu merupakan salah satu metodo peramalan yang menjelaskan bahwa deretan observasi pada suatu variabel dipandang sebagai realisasi dari variabel al azar berdistribusi bersama. Gerakan musiman adalá gerakan rangkaian waktu yang sepanjang tahun pada bulan-bulan yang sama yang selalu menunjukkan pola yang identik. Contohnya: harga saham, inflasi. Gerakan aleatorio adalah gerakan naik turun waktu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan terjadi secara acak contohnya: gempa bumi, kematian dan sebagainya. Asumsi Yang Yang penting Harus dipenuhi dentro memodelkan Runtun waktu adalah asumsi kestasioneran artinya sifat-yang sifat mendasari proses tidak dipengaruhi oleh waktu atau proses dentro keseimbangan. Apacible asumsi stasioner belum dipenuhi maka deret belum dapat dimodelkan. Namun, deret yang nonstasioner dapat ditransformasikan menjadi deret yang stasioner. Pola de datos Runtun Waktu Salah satu ASPEK yang palidez penting dentro penyeleksian metode peramalan yang sesuai Untuk datos Runtun waktu adalah Untuk mempertimbangkan perbedaan tipe pola datos. Ada empat tipe umum. Horizontal, tendencia, estacional, dan cíclico. Los datos de los datos se muestran en la parte superior de la pantalla y se centran en el mapa de la región yang konstan disebut pola horizontal. Sebagai Contoh penjualan TIAP bulan Suatu produk tidak meningkat atau menurun secara konsisten pada Suatu waktu de Dapat dipertimbangkan Untuk pola horizontal. Datos de Ketika observasi naik atau menurun pada perluasan periode suatu waktu disebut pola tendencia. Pola cíclica de la publicidad y de la información. Ketika observasi dipengaruhi oleak faktor musiman disebut pola estacional yang ditandai dengan adanya pola perubahan yang berulang secara otomatis dari tahun ke tahun. Untuk runtun tiap bulan, ukuran variabel komponen runtun estacional tiap Januari, tiap Februari, dan seterusnya. Untuk runtun tiap triwulan ada elemen empat musim, satu untuk masing-masing triwulan. Único Promedio móvil Rata-rata bergerak tunggal (Promedio móvil) untuk periode t adalá nilai rata-rata untuk n jumlah data terbaru. Dengan munculnya data baru, maka nilai rata-rata yang baru dapat dihitung dengan menghilangkan datos yang terlama dan menambahkan datos yang terbaru. Moving average en el día de hoy. Modelo ini sangat cocok digunakan pada datos yang stasioner atau datos yang konstant terhadap variansi. Tetapi tidak dapat bekerja dengan datos yang mengandung unsur tendencia atau musiman. Rata-rata bergerak pada orde 1 akan menggunakan data terakhir (Ft), dan menggunakannya untuk memprediksi datos pada periode selanjutnya. Metodo en el sering digunakan pada data kuartalan atau bulanan untuk membantu mengamati komponen-komponen suatu runtun waktu. Semakin besar orde rata-rata bergerak, semakin besar pula pengaruh pemulusan (suavizado). Dibanding dengan rata-rata sederhana (dari satu datos masa lalu) rata-rata bergerak berde T mempunyai karakteristik sebagai berikut. Hanya menyangkut T periode tarakhir datos dari yang diketahui. Jumlah titik datos dalam setiap rata-rata tidak berubah dengan berjalannya waktu. Kelemahan dari metode ini adalah. Metodo ini memerlukan penyimpanan yang lebih banyak karena semu T pengamatan terakhir harus disimpan, tidak hanya nilai rata-rata. Metode ini tidak dapat menanggulangi dengan baik adanya tendencia de la población musulmana, walaupun metode ini lebih baik dibanding rata-rata total. Diberikan Número de página de titik que muestra la fecha de nacimiento T pengamatan pada setiap rata-rata (yang disebut dengan rata-rata bergerak orde (T) atau MA (T), seadge keadaannya adalah sebagai berikut: Studi Kasus Suatu perusahaan pakaian sepakbola periode januari 2013 sampai dengan April 2014 menghasilkan data penjualan sebagai berikut: Manjemen ingin meramalkan hasil penjualan menggunakan metodo peramalan yang cocok dengan data tersebut. Bandingkan metode MA tunggen orde 3, 5, 7 dengan aplikasi Minitab dan MA 3x5 dengan aplikasi Excel, manakah metode yang paling tepat untuk los datos di atas dan berikan alasannya Baiklah sekarang kita Muley, Kita Muley dari individual media Móvil Adapun Langkah-Langkah melakukan forcasting terhadap datos penjualan Pakaian adalah sepak bola:... Membuka aplikasi Minitab dengan melakukan haga doble clic en el icono pada escritorio Setelah aplikasi Minitab Terbuka dan SIAP ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, , Sehingga didapatkan salida seperti gambar. Selanjutnya untuk melakukan previsiones metria de dengan Moving Average orde simple 3, klik menu Stat 8211 Series de tiempo 8211 Promedio móvil. . sehingga Muncul tampilan seperti Gambar dibawag, pada kotak variable: Datos variabel masukkan, pada longitud kotak MA: Angka masukkan 3, selanjutnya berikan centang pada Generar previsiones dan ISI kotak serie de previsiones: 1. dengan botón Klik Opción dan berikan judul dengan MA3 dan klik DE ACUERDO. Selanjutnya klik button Almacenamiento dan berikan centang pada Promedios móviles, Ajustes (previsiones de un período por adelantado), Residuos, Previsiones d, klik OK. Kemudian klik Gráficos dan pilih Gráfica predicha vs. real dan OK. Sehingga Muncul seperti salida ini Gambar dibawah, Pada Diatas Gambar, terlihat dengan Jelas hasil dari previsión de tersebut datos, pada periode ke-17 je de calificación adalah ramalannya 24, denngan MAPE, MAD, dan MSD seperti Diatas pada Gambar. Cara peramalan dengan metode Media móvil doble dapat dilihat DISINI. Ganti saja langsung angka-angkanya dengan los datos sobat, hehhe. Maaf, yaa, saya, tidak, jelaskan, lagi, laperr, soalnya: D demikian postingannya, semoga bermanfaat. Terimakasih atas kunjungannya. Indikator teknik Media móvil Menyatakan nilai rata-rata harga untuk periode waktu tertentu. Saat seseorang mengkalkulasi rata-rata pergerakkan, seseorang membuat rata-rata harga untuk peroode waktu ini. Saat harga berubah, rata-rata pergerakkan y bisa meningkat atau menurun. Ada empat tipe berbeda rata-rata pergerakan: Simple (juga mengacu pada Aritmatik), Exponencial, Suavizado dan Linear Ponderado. Dengan bantuan Moving Average Datos de urutan dapat dikalkulasi, termasuk harga pembukaan dan penutupan. Seringkali terjadi saat doble media móvil digunakan. Satu-satunya hal yang membedakan Promedio de movimiento dari lainnya adalah saat berat koefisian yang disesuaikan dnegna data berbeda. Jika kita membicarakan Promedio móvil simple, seluruh harga proode dalam pertanyaan, setara nilainya. Exponencial que la media móvil ponderada lineal memiliki lebih banyak nilai dari harga terbaru. Cara paling unum untuk mengartikan precio medio móvil adalah membandingkan dinamika pada harga. Saat harga instrumen naik, sinyal beli muncul, jika harga turun dibawah media móvil, yang kita miliki adalah sinyal jual. Sistem trading ini, yang berdasar pada media móvil, tidak dirancang untuk menyediakan jalus masuk ke pasar dalam titik terrendahnya, dan jalan keluarnya berada di puncak. Ini membiarkan beraksi menurut para la venta de segmentos de la seta de la harga mencapai, la menjual setelah harga mencapai puncak. Promedio de los promedios móviles. Medios de comunicación Promedio Mediano Promedio Promedio Promedio de media Promedio móvil Promedio móvil Promedio móvil Promedio móvil Promedio móvil Promedio móvil Promedio móvil Promedio móvil Promedio móvil Promedio móvil Promedio móvil Promedio móvil Promedio móvil Promedio móvil Promedio móvil Promedio móvil Promedio de viaje Promedio móvil, Promedio móvil simple (SMA) Promedio móvil exponencial (EMMA) Promedio móvil suavizado (SMMA) Promedio móvil ponderado lineal (LWMA) Peramalan Sederhana (Promedio móvil simple frente a suavizado exponencial simple) Mungkin sebagian besar diantara kita pernah Mendengar tentang teknik peramalan. Tentunya bukan dukun peramal, melainkan tekni untuk meramalkan / previsión de datos suatu deret waktu / series de tiempo. Peramalan merupakan suatu teknik yang penting bagi perusahaan atau pemerintah dalam mengambil kebijakan. Dalam meramal suatu nilai pada masa yang akan datang bukan berarti hasil yang didapatkan ialah sama persis, melakan merupakan suatu pendekatan alternatif yang lumrah dalam ilmu statistik. Pada tulisan ini akan dibahas contoh kasus peramalan menggunakan teknik Media móvil y suavizado exponencial. Kedua teknik ini merupakan tekni previsión yang sangat sederhana karena tidak melibatkan asumsi yang kompleks seperti pada tekni pronóstico ARIMA, ARCH / GARCH, ECM, VECM, VAR, dsb. Meskipun demikian, asumsi stasioner de los datos haruslah terpenuhi untuk meramal. Moving average (en español) merupakan teknik peramalan berdasarkan rata-rata bergerak dari nilai-nilai masa lalu, misalcan rata-rata bergerak 3 tahunan, 4 bulanan, 5 mingguan, dll. Akan teknik ini tidak desinstalar los datos de la serie de tiempo yang menunjukkan adanya pengaruh tendencia dan musiman. Moving media terbagi menjadi único promedio móvil que el promedio móvil doble. Desvanecimiento exponencial . Hampir sama dengan media móvil yaitu merupakan teknik pronosticar yang sederhana, tetapi telah menggunakan suatu penimbang dengan besaran antara 0 hingga 1. Jika nilai w mendekati nilai 1 maka hasil pronosticar cenderung mendekati nilai obseervasi, sedan jika nilai w mendakati nilai 0, maka hasil forecasting mengarah Ke nilai ramalan sebelumnya. Suavizado exponencial terbagi menjadi único exponencial suavizado que doble suavizado exponencial. Kali ini, akan dibahas perbandingan metode único promedio móvil dengan único exponencial suavizado. Pemimpin Safira Beach Resto en el mes de mayo de 2013. Ia meminta cantó manjar para el mes de mayo de 2010 en el día de hoy. Suavizado exponencial simple (w0,4). Single Moving Average Pada tabel di atas pronosticado ramalan bulan septiembre 2011 yaitu 128,667 juta rupia diperoleh dari penjumlahan omzet bulan Junio, Juli, Agustus 2011 dibagi dengan angka media móvil (m3). Angka previsión pada bulan Oktober 2011 yaitu 127 juta rupia diperoleh dari penjumlah omzet bulan Juli, Agustus, septiembre 2011 dibagi dengan angka media móvil tiga bulanan (m3). Perhitungan serupa dilakukan hingga ditemukan previsión del hasil bulan Januari 2013 sebesar 150,667 juta rupiah. Dapat diinterpretasikan bahwa omzet bulan enero 2013 diperkirakan senilai 150, 667 juta rupia atau mengalami penurunan sebesar 1,333 juta rupia dibanding dengan omzet Diciembre 2012 sebesar 152 juta rupiah. Perhatikan baris pada bulan Junio-Agustus 2011 kolom Predicción hingga error tidak memiliki nilai, karena peramalan pada bulan bulan tersebut tidak tersedia datos promedio móvil 3 bulanan, bulan sebelumnya. Selanjutnya untuk melihat kebaikan hasil ramalan digunaka RMSE (error cuadrático medio) Unma de los resultados de la encuesta RMSE, mula-mula dicari nilai error atau selisih antara nilai aktual dan ramalan (previsión de omzet), kemudian kuadrat nilai-nilai tersebut masque-masing data bulanan. Lalu, jumlahkan seluruh error nilai yang telah dikuadratkan. Terakhir hitung nilai RMSE dengan rumbo di atas atau lebih gambangnya, bagi nilai penjumlahan error yang telah dikuadratkan dengan banyaknya observasi dan hasilnya lalu di akarkan. Pada tabel di atas, banyaknya observasi yaitu 16 (mulai dari septiembre 2011-diciembre 2012). Suavizado Exponencial Simple. Selanjutnya kita akan melakukan peramalan dengan metode Suavizado Exponencial Simple. (Bisa proporsi tertentu), el nombre de la familia y el nombre de la persona. Kali ini akan digunakan nilai w 4. Previsión W0,4 Ycap (t1) (juta rp.) Nilai ramalan pada bulan Junio 2011 yaitu 137,368 juta rupia diperoleh dari rata-rata omzet dari bulan Junio 2011 hingga bulan Desembre 2012. Nilai ramalan pada bulan Juli 2011 yaitu 134,821 juta rupia diperoleh dari perhitungan dengan rumor di atas, dengan kata lain nilai ramalan bulan Juli 2011 diperoleh dari hasil kali w0,4 dan nilai aktual omzet bulan Juli 2011 dijumlahkan dengan hasil kali (1-0,4) serta nila ramalan Bulan Junio 2011 sebesar 134,821 juta rupiah. Lakukan perhitungan tersebut hingga mendapatkan angka ramalan untuk bulan Enero 2013. Hasil ramalan omzet untuk bulan Enero 2013 yaitu 149,224 juta rupiah atau turun sebesar 2,776 juta rupiah. Kemudian hitung nilai RMSE mediano móvil. Hanya saja jumlah observasi berbeda. Pada tabular de atas jumlah obervasi (m) yaitu 19 lebih banyak dibanding dengan metode simple media móvil 3 bulanan (16) karena pada metode eksponensial perhitungan ramalan dapat dimulai dari data pada periode awal. RMSE metode único exponencial suavizado sebesar 1,073. Selanjutnya dari kedua metodo di atas akan dibandingkan mana hasil yang terbaik. Untuk hal tersebut maka, bandingkan nilai RMSE de la red de metadatos. Metode dengan RMSE terkecil dapat dinyatakán sebagai metode terbaik untuk meramal. RMSE mov. average 0,946, RMSE exp. smoothing 1,073. RMSE mov. average lt RMSE exp. smoothing. Kesimpulanya bahwa metode moviendo el promedio de lebih baik dalam melakukan peramalan, sehingga omzet pada bulan enero 2013 diperkirakan sebesar 150,667 juta rupia (meskipun memiliki nilai yang lebih rendah daripada bulan sebelumnya). (Untuk materi yang lebih jelas, silkan dicari di buku-buku referensi Analisis Time Series, misalnya, Enders, Walter, 2004. Serie de tiempo econométrica aplicada Segunda edición Nueva Jersey: Willey. Kalo contoh soal dalam tulisan ini, saya kutip dari buku modul Kuliah

Tuesday, November 29, 2016

Estrategias De Negociación En Opción Pdf

10 Estrategias de opciones para saber Con demasiada frecuencia, los comerciantes saltar en el juego de opciones con poca o ninguna comprensión de cuántas estrategias de opciones están disponibles para limitar su riesgo y maximizar el retorno. Con un poco de esfuerzo, sin embargo, los comerciantes pueden aprender a aprovechar la flexibilidad y la plena potencia de las opciones como un vehículo comercial. Con esto en mente, hemos preparado esta presentación de diapositivas, que esperamos que acorte la curva de aprendizaje y que apunte en la dirección correcta. Demasiado a menudo, los comerciantes saltar en el juego de opciones con poca o ninguna comprensión de cuántas estrategias de opciones están disponibles para limitar su riesgo y maximizar el retorno. Con un poco de esfuerzo, sin embargo, los comerciantes pueden aprender a aprovechar la flexibilidad y la plena potencia de las opciones como un vehículo comercial. Con esto en mente, hemos preparado esta presentación de diapositivas, que esperamos que acorte la curva de aprendizaje y que apunte en la dirección correcta. 1. Llamada cubierta Además de comprar una opción de llamada desnuda, también puede participar en una llamada cubierta básica o comprar-escribir estrategia. En esta estrategia, compraría los activos directamente y simultáneamente escribiría (o vendería) una opción de compra en esos mismos activos. Su volumen de activos propiedad debe ser equivalente al número de activos subyacentes a la opción de compra. Los inversores suelen utilizar esta posición cuando tienen una posición a corto plazo y una opinión neutral sobre los activos, y buscan generar beneficios adicionales (a través de la recepción de la prima de la llamada), o proteger contra una posible disminución en el valor de los activos subyacentes. (Para más información, lea las Estrategias de Llamadas Cubiertas para un Mercado Que Cae). 2. Casado Poner En una estrategia casada, un inversor que compra (o posee actualmente) un activo particular (como acciones), compra simultáneamente una opción de venta para un Número equivalente de acciones. Los inversores utilizarán esta estrategia cuando son alcistas sobre el precio de los activos y desean protegerse contra posibles pérdidas a corto plazo. Esta estrategia funciona esencialmente como una póliza de seguro, y establece un piso si el precio de los activos se hunde dramáticamente. (Para más información sobre el uso de esta estrategia, vea Married Puts: A Protective Relationship). 3. Alcance de la Bull Call En una estrategia de spread de la llamada bull, un inversionista comprará simultáneamente opciones de compra a un precio de ejercicio específico y venderá el mismo número de llamadas a un Mayor precio de ejercicio. Ambas opciones de compra tendrán el mismo mes de vencimiento y el activo subyacente. Este tipo de estrategia de difusión vertical se utiliza a menudo cuando un inversor es alcista y espera un aumento moderado en el precio del activo subyacente. (Para obtener más información, lea los Estiramientos de Crédito de Toros Verticales y Oso). 4. La Diferencia de Oso Poner La estrategia de Difusión de Oso es otra forma de propagación vertical. En esta estrategia, el inversor adquirirá simultáneamente opciones de venta como un precio de ejercicio específico y venderá el mismo número de puts a un menor precio de ejercicio. Ambas opciones serían para el mismo activo subyacente y tendrían la misma fecha de vencimiento. Este método se utiliza cuando el operador es bajista y espera que el precio de los activos subyacentes disminuya. Ofrece ganancias limitadas y pérdidas limitadas. (Para más información sobre esta estrategia, lea Bear Spreads: Una alternativa rugiente a la venta corta.) 5. Collar protector Una estrategia de collar protector se realiza mediante la compra de una opción de venta fuera del dinero y la escritura de un fuera de la - opción de compra de dinero al mismo tiempo, para el mismo activo subyacente (como acciones). Esta estrategia suele ser utilizada por los inversores después de una posición larga en una acción ha experimentado ganancias sustanciales. De esta manera, los inversores pueden obtener ganancias sin vender sus acciones. (Para más información sobre estos tipos de estrategias, vea Dont Forget Your Collar de protección y Colocación de collares para trabajar.) 6. Long Straddle Una estrategia de opciones de largo straddle es cuando un inversor compra tanto una opción de compra y venta con el mismo precio de ejercicio, Y fecha de vencimiento simultáneamente. Un inversionista usará a menudo esta estrategia cuando él o ella cree que el precio del activo subyacente se moverá sigificantly, pero es inseguro de qué dirección tomará el movimiento. Esta estrategia permite al inversor mantener ganancias ilimitadas, mientras que la pérdida se limita al costo de ambos contratos de opciones. 7. Strangle largo En una estrategia de opciones de estrangulamiento largo, el inversor compra una opción de compra y venta con el mismo vencimiento y el activo subyacente, pero con diferentes precios de ejercicio. El precio de ejercicio put estará por lo general por debajo del precio de ejercicio de la opción de compra, y ambas opciones estarán fuera del dinero. Un inversor que utiliza esta estrategia cree que el precio de los activos subyacentes experimentará un gran movimiento, pero no está seguro de qué dirección tomará el movimiento. Las pérdidas se limitan a los costos de ambas opciones. Los estranguladores suelen ser menos costosos que los straddles porque las opciones se compran con el dinero. (Para obtener más información, consulte Obtener un fuerte sostenimiento en el beneficio con estrangulamientos.) 8. Mariposa propagación Todas las estrategias hasta este punto han requerido una combinación de dos posiciones diferentes o contratos. En una mariposa estrategia de opciones de difusión, un inversor combinará una estrategia de difusión de toros y una estrategia de propagación de oso, y utilizar tres diferentes precios de ejercicio. Por ejemplo, un tipo de propagación de mariposa consiste en comprar una opción de compra al precio de ejercicio más bajo (más alto), al mismo tiempo que vende dos opciones de compra (put) a un precio de ejercicio más alto (más bajo) y una última llamada (put) A un precio de ejercicio aún más alto (menor). (Para más información sobre esta estrategia, lea Cómo establecer las trampas de ganancias con mariposas.) 9. Cóndor de hierro Una estrategia aún más interesante es el cóndor de ron. En esta estrategia, el inversor tiene simultáneamente una posición larga y corta en dos estrategias de estrangulación diferentes. El cóndor de hierro es una estrategia bastante compleja que definitivamente requiere tiempo para aprender y practicar para dominar. (Le recomendamos que lea más sobre esta estrategia en Take Flight With An Iron Condor.) Debería acudir a Iron Condors y probar la estrategia para usted (sin riesgo) en el simulador de Investopedia.) 10. Iron Butterfly La estrategia de opciones finales que demostraremos Aquí está la mariposa de hierro. En esta estrategia, un inversor combinará un largo o corto caballo con la compra o venta simultánea de un estrangulamiento. Aunque es similar a una propagación de mariposa, esta estrategia difiere porque utiliza tanto llamadas como puestas, en contraposición a una u otra. Las ganancias y pérdidas están limitadas dentro de un rango específico, dependiendo de los precios de ejercicio de las opciones utilizadas. Los inversores suelen utilizar opciones fuera del dinero en un esfuerzo por reducir costos y limitar el riesgo. Nada de lo contenido en esta publicación pretende constituir asesoría legal, fiscal, de valores o de inversión, ni una opinión sobre la conveniencia de cualquier inversión, ni una solicitud de ningún tipo. La información general contenida en esta publicación no debe actuar sin obtener asesoramiento legal, fiscal y de inversión específico de un profesional con licencia. Artículos Relacionados La Asociación Transpacífica es un acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y otras 11 economías del Pacífico. 1. Un ciclo económico caracterizado por una rápida expansión seguida de una contracción. 2. Un aumento en los precios de las acciones, a menudo más. Un fideicomiso en el cual los fideicomisarios tienen total discreción sobre los activos, y los beneficiarios del fideicomiso no tienen conocimiento de la. Ganancias de un individuo deriva de una propiedad de alquiler, sociedad de responsabilidad limitada u otra empresa en la que él o ella no lo es. Una cartera digital que permite el anonimato de datos por ofuscación de transacciones bitcoin llevadas a cabo en el espacio de mercado en línea. Suscríbase al boletín de Finanzas Personales para determinar qué productos financieros mejor se adaptan a su estilo de vida Gracias por inscribirse en Finanzas Personales. Estrategias de Opción Las opciones implican riesgo y no son adecuadas para todos los inversores. Para obtener más información, consulte el folleto Características y riesgos de las opciones estandarizadas antes de comenzar las opciones de compra. Los inversionistas de opciones pueden perder el monto total de su inversión en un período relativamente corto de tiempo. Las estrategias de opciones de piernas múltiples implican riesgos adicionales. Y puede dar lugar a tratamientos impositivos complejos. Consulte a un profesional de impuestos antes de implementar estas estrategias. La volatilidad implícita representa el consenso del mercado en cuanto al nivel futuro de volatilidad del precio de las acciones o la probabilidad de alcanzar un punto de precio específico. Los griegos representan el consenso del mercado en cuanto a cómo la opción reaccionará a los cambios en ciertas variables asociadas con el precio de un contrato de opción. No hay garantía de que las previsiones de volatilidad implícita o los griegos sean correctas. La respuesta del sistema y los tiempos de acceso pueden variar debido a las condiciones del mercado, el rendimiento del sistema y otros factores. TradeKing ofrece a los inversionistas autodirigidos servicios de corretaje de descuentos y no hace recomendaciones ni ofrece asesoramiento financiero, legal o fiscal. Usted es el único responsable de evaluar los méritos y riesgos asociados con el uso de sistemas, servicios o productos de TradeKings. El contenido, la investigación, las herramientas y los símbolos de acciones o de opciones son sólo para fines educativos y ilustrativos y no implican una recomendación o solicitud para comprar o vender un valor en particular o para participar en una estrategia de inversión en particular. Las proyecciones u otra información con respecto a la probabilidad de varios resultados de inversión son hipotéticas por naturaleza, no están garantizadas por exactitud o integridad, no reflejan los resultados reales de la inversión y no son garantías de resultados futuros. Todas las inversiones implican riesgo, las pérdidas pueden exceder el principal invertido y el rendimiento pasado de un producto de seguridad, industria, sector, mercado o financiero no garantiza los resultados o devoluciones futuros. El uso de la Red de Comerciantes de TradeKing está condicionado a la aceptación de todas las Divulgaciones de TradeKing y de los Términos de Servicio de la Red de Comerciantes. Cualquier cosa mencionada es para propósitos educativos y no es una recomendación o consejo. La Radio de Playbook de Opciones es traída a usted por TradeKing Group, Inc. copia 2016 TradeKing Group, Inc. Todos los derechos reservados. TradeKing Group, Inc. es una subsidiaria propiedad de Ally Financial Inc. Valores ofrecidos a través de TradeKing Securities, LLC. Todos los derechos reservados. Opciones de compra Comprar una opción de compra mdashor hacer un ldquolong callrdquo trademdash es una estrategia simple y directa para tomar ventaja de un movimiento al alza o tendencia. También es probablemente la más básica y más popular de todas las estrategias de opción. Una vez que usted compra una opción de llamada (también llamada ldquoestablishing un positionrdquo largo), usted puede: Bull venderlo. Ejercitar su derecho a comprar las acciones al precio de ejercicio en o antes de la expiración. Deja que expire. COMO OPCIONES DE COMERCIO: Una opción de compra le da el derecho, pero no la obligación, de comprar la acción (o ldquocallrdquo ella lejos de su dueño) al precio de strike de optionsrsquos por un período del tiempo determinado (hasta que sus opciones expiren y son ya no es valido). Por lo general, la razón principal para comprar una opción de compra es porque usted cree que la acción subyacente apreciará antes de la expiración a más del precio de ejercicio más la prima que pagó por la opción. El objetivo es poder dar la vuelta y vender la llamada a un precio más alto que lo que pagó por ella. La cantidad máxima que puede perder con una llamada larga es el costo inicial del comercio (la prima pagada), más comisiones, pero el potencial de aumento es ilimitado. Sin embargo, debido a que las opciones son un activo desperdiciador, el tiempo funcionará en su contra. Así que asegúrese de darse el tiempo suficiente para estar en lo cierto. Estrategias de compra de opciones: Comprar opciones de venta Los inversores de vez en cuando quieren capturar los beneficios en el lado negativo, y la compra de opciones de venta es una gran manera de hacerlo. Esta estrategia le permite capturar ganancias de un movimiento descendente de la misma manera que capta dinero en llamadas desde un movimiento ascendente. Muchas personas también utilizan esta estrategia para coberturas en acciones que ya poseen si esperan alguna desventaja a corto plazo en las acciones. Cuando usted compra una opción de venta, le da el derecho (pero no la obligación) de vender (o ldquoputrdquo a otra persona) un stock al precio especificado durante un período de tiempo establecido (cuando sus opciones vencirán y ya no serán válidas ). Para muchos comerciantes, compra pone en acciones que creen que se dirigen a menor puede llevar menos riesgo que cortocircuitar el stock y también puede proporcionar una mayor liquidez y apalancamiento. Muchas poblaciones que se espera que disminuyan están fuertemente en cortocircuito. Debido a esto, itrsquos difícil de pedir prestado las acciones (especialmente en un corto-them base). Por otro lado, comprar un put es generalmente más fácil y doesnrsquot requieren que usted tome prestado cualquier cosa. Si la acción se mueve contra usted y las cabezas más altas, su pérdida se limita a la prima pagada si usted compra un put. Si yourquore cortar el stock, su pérdida es potencialmente ilimitado como las acciones se reúnen. Los beneficios para una opción de venta son teóricamente ilimitados hasta el valor cero si el stock subyacente pierde terreno. Opciones de estrategias de negociación: Llamadas cubiertas Las llamadas cubiertas son a menudo una de las estrategias de la primera opción que un inversionista intentará al comenzar con las opciones. Típicamente, el inversionista ya poseerá acciones de la acción subyacente y venderá una llamada fuera de dinero para cobrar la prima. El inversionista cobra una prima por la venta de la llamada y está protegido (o ldquocoveredrdquo) en caso de que la opción sea cancelada porque las acciones están disponibles para ser entregadas si es necesario, sin un desembolso adicional. Una razón principal de los inversores emplean esta estrategia es generar ingresos adicionales en la posición con la esperanza de que la opción vence sin valor (es decir, no se convierte en el dinero por vencimiento). En este escenario, el inversor mantiene tanto el crédito recaudado como las acciones del subyacente. Otra razón es ldquoock inrdquo algunas ganancias existentes La ganancia potencial máxima para una llamada cubierta es la diferencia entre el precio de la acción comprada y el precio de ejercicio de la llamada más cualquier crédito recaudado para vender la llamada. El mejor escenario para una llamada cubierta es para que el stock termine justo en la huelga de venta. La pérdida máxima, si la acción experimenta una zambullida hasta el cero, es el precio de compra de la huelga menos la prima de llamada recolectada. Por supuesto, si un inversionista vio sus acciones en espiral hacia cero, probablemente optaría por cerrar la posición mucho antes de esta hora. Estrategias de negociación de opciones: Puestos en efectivo garantizados Una estrategia de venta garantizada en efectivo consiste en una opción de venta, normalmente una que está fuera del dinero (es decir, el precio de ejercicio está por debajo del precio actual). La parte de ldquocash-securedrdquo es una red de seguridad para el inversor y su corredor, ya que se mantiene suficiente dinero en efectivo para comprar las acciones en caso de cesión. Los inversores venderán a menudo los puestos y los asegurarán con efectivo cuando tienen una perspectiva moderadamente optimista sobre una acción. En lugar de comprar las acciones de forma definitiva, que venden el puesto y recoger una pequeña prima mientras ldquowaitingrdquo para que las acciones a disminuir a un punto de buy-in más sabroso. Si excluimos la posibilidad de adquirir la acción, la máxima ganancia es la prima recaudada por la venta de la put. La pérdida máxima es ilimitado hasta cero (que es la razón por la cual muchos corredores te hacen reservar dinero en efectivo con el propósito de comprar la acción si itrsquos ldquoputrdquo a usted). Breakeven para una estrategia de put corto es el precio de ejercicio de la vender poner menos la prima pagada. Estrategias de negociación de opciones: Diferenciales de crédito Los diferenciales de opciones son otra manera de que los comerciantes de opciones relativamente novatos puedan comenzar a explorar esta nueva familia de derivados. Los spreads de crédito y de débito más básicos combinan dos pujas o llamadas para obtener un crédito neto (o débito) y crear una estrategia que ofrece recompensa limitada y riesgo limitado. Existen cuatro tipos de spreads básicos: spreads de crédito (spreads de callos de bear y spreads de bull-put) y spreads de débito (spreads de bull call y bear spreads). Como sus nombres implican, los spreads de crédito se abren cuando el comerciante vende un spread y recolecta un crédito. Los spreads de débito se crean cuando un inversor compra un spread, pagando un débito para hacerlo. En todos los tipos de spreads a continuación, las opciones compradas / vendidas se encuentran en el mismo valor subyacente y en el mismo mes de vencimiento. Bear Call Spreads Un spread de llamada bear se compone de una llamada vendida y una llamada adicional-de-el-dinero que se compra. Debido a que la llamada vendida es más cara que la comprada, el comerciante cobra una prima inicial cuando se ejecuta el comercio y luego espera conservar algunos (si no todos) de este crédito cuando expiran las opciones. Un diferencial de llamada de oso también puede denominarse un spread de llamada corta o un spread de crédito de llamada vertical. El perfil de riesgo / retribución de la estrategia puede variar dependiendo de la cantidad de dinero de las opciones seleccionadas (si ya están fuera del dinero cuando el comercio es ejecutado o en el dinero, lo que requiere un movimiento más brusco en el subyacente ). Fuera de las opciones de dinero, naturalmente, será más barato, y por lo tanto el crédito inicial recaudado será menor. Los comerciantes aceptan esta pequeña prima a cambio de un menor riesgo, ya que las opciones fuera del dinero tienen más probabilidades de caducar sin valor. Pérdida máxima, si la acción subyacente se cotiza por encima de la huelga de llamada larga, es la diferencia en los precios de ejercicio menos la prima pagada. Por ejemplo, si un comerciante vende una llamada de 32,50 y compra una llamada de 35, recaudando un crédito de 90 centavos, la pérdida máxima en un movimiento por encima de 35 es 1,60. El máximo beneficio potencial se limita al crédito recaudado si la acción se cotiza por debajo de la huelga de llamada corta al vencimiento. Breakeven es la huelga de la compra comprada más el crédito neto recaudado (en el ejemplo anterior, 35.90). Bull Put Spreads Se trata de una estrategia moderadamente alcista a neutral para la cual el vendedor cobra prima, un crédito, al abrir el comercio. Normalmente hablando, y dependiendo de si la propagación se negocia es, en, o fuera del dinero, un vendedor de propagación de bull put quiere que la acción mantenga su nivel actual (o avance modestamente). Debido a que un crédito se recoge en el momento de la creación de los tradersquos, el escenario ideal es que ambos expiren sin valor. Para que esto suceda, la acción debe negociar por encima del precio de ejercicio más alto al vencimiento. A diferencia de un juego alcista más agresivo (como una llamada larga), las ganancias se limitan al crédito recaudado. Pero el riesgo también está limitado a una cantidad fija, no importa lo que suceda con el stock subyacente. La pérdida máxima es sólo la diferencia en los precios de ejercicio menos el crédito inicial. Breakeven es el mayor precio de ejercicio menos este crédito. Mientras que los comerciantes no van a recolectar 300 vueltas a través de spreads de crédito, pueden ser una manera para que los comerciantes recolecten constantemente los créditos modestos. Esto es especialmente cierto cuando los niveles de volatilidad son altos y las opciones se pueden vender por una prima razonable. Estrategias de negociación de opciones: Diferencias de Débito Diferencias de Call de Bull El diferencial de spread de toros es una estrategia moderadamente alcista para los inversores que proyectan un alza moderada (o al menos no una desventaja) en la acción subyacente. ETF o índice. El spread vertical de dos piernas combina el mismo número de llamadas largas (compradas) más cercanas al dinero y llamadas cortas (vendidas) más lejos del dinero. El inversionista paga un débito para abrir este tipo de spread. La estrategia es más conservadora que una compra de compra de larga duración, ya que la llamada de alta ganancia más alta ayuda a compensar tanto el costo como el riesgo de la compra de la llamada de baja huelga. Un bull call spreadrsquos máximo riesgo es simplemente el débito pagado en el momento del comercio (más comisiones). La pérdida máxima se mantiene si las acciones se cotizan por debajo de la huelga de llamadas largas, momento en el que ambas opciones caducan sin valor. Máximo beneficio potencial para un spread de llamada de toro es la diferencia entre los precios de ejercicio menos el pago de débito. Breakeven es la huelga larga más el débito pagado. Por encima de este nivel, el spread comienza a ganar dinero. Bear Put Spreads Los inversionistas emplean esta estrategia de opciones al comprar un puesto y simultáneamente vender otro put-strike más bajo, pagando un débito por la transacción. Un inversionista podría utilizar esta estrategia si espera una baja moderada en el stock subyacente, pero quiere compensar el costo de un largo put. Máxima pérdida mdash sufrido si la acción subyacente se cotiza por encima de la huelga de put largo en el mdash de vencimiento se limita al débito pagado. El beneficio máximo potencial se limita a la diferencia entre los precios de venta vendidos y adquiridos menos esta prima (y se logra si el subyacente se comercializa al sur del corto plazo). Breakeven es la huelga de la put comprada menos el débito neto pagado. Bueno, ahora suya aprendió los conceptos básicos y puede ser picazón probar su mano en el comercio de opciones virtuales. Itrsquos tiempo para seleccionar un corredor si donrsquot ya tiene uno. Artículo impreso de InvestorPlace Media, investorplace / 2012/04 / options-trading-strategies /. Copy2016 InvestorPlace Media, LLC

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La volatilidad es el más crucial de todos los conceptos comerciales de opciones. Los indicadores de volatilidad proporcionan a los comerciantes una estimación de la cantidad de movimiento que un stock se puede esperar para hacer en un marco de tiempo determinado. Esto es crucial para determinar si es probable que una opción expire dentro o fuera del dinero en la fecha de vencimiento. Comprender la volatilidad también ayuda a los comerciantes a entender si una opción es barata / cara en relación con los hechos históricos del instrumento subyacente. Hay dos tipos de volatilidad que vamos a ver: volatilidad implícita y volatilidad histórica. Volatilidad Definición La volatilidad histórica es un cálculo estadístico que indica a los operadores de opciones cómo han sido los movimientos rápidos de precios en un período de tiempo determinado. El método más común para calcular la volatilidad histórica se denomina Desviación Estándar. La desviación estándar mide la dispersión de un conjunto de puntos de datos de su promedio. Cuanto más dispersa (dispersa) los datos, mayor es la desviación. Esta desviación es referida por los comerciantes como volatilidad. No consiga demasiado atrapado en intentar entender los comos y los porqués de la desviación estándar, apenas acepta que todos los comerciantes utilizan este método para determinar volatilidad histórica. Sin embargo, si desea más de una explicación puede consultar el Apéndice C de la Opción Volatilidad amp Precios para un ejemplo calculado de desviación estándar. O bien, puede descargar la hoja de cálculo Historical Volatility. xls para ver un ejemplo de cómo calcular la volatilidad histórica. Se dice que los activos que tienen movimientos de precios grandes y frecuentes son volátiles o se dice que son de alta volatilidad. En consecuencia, los activos cuyos movimientos de precios son lentos y predecibles se dicen como instrumentos de baja volatilidad. Eche un vistazo a los siguientes ejemplos de activos volátiles altos y bajos. Echa un vistazo a los ejemplos a continuación de una acción altamente volátil y un stock de baja volatilidad Volatilidad baja Volatilidad baja Por qué la volatilidad es tan importante para los operadores de opción Porque la volatilidad es una medida de los posibles cambios de precio del activo en el futuro. Se puede esperar que los activos con alta volatilidad tengan grandes cambios de precios en el futuro. Como resultado, se puede esperar que las opciones basadas en activos con alta volatilidad tengan precios más altos. Cuanto mayor sea la volatilidad, más probable es que el activo subyacente se negociará más alto (o más bajo) que el precio de ejercicio en la fecha de vencimiento. Volatilidad implícita La volatilidad implícita es la opinión de los mercados de dónde estará la volatilidad en el futuro. Para determinar una volatilidad implícita en las opciones, el operador debe utilizar un modelo de precios. Pero por ahora, eche un vistazo a la siguiente ilustración La volatilidad histórica nos dice cuán volátil como activo ha sido en el pasado. Volatilidad implícita es la opinión de los mercados sobre lo volátil que será el activo en el futuro. Podemos decir cómo la volatilidad implícita alta / baja es comparando el precio de mercado de una opción con el valor razonable teórico de las opciones. Es por eso que necesitamos usar un modelo de precios de opciones - para determinar el valor razonable de una opción y, por lo tanto, saber si el precio de mercado de la opción está sobre / bajo valor. Cuando el precio de mercado de una opción es superior a su valor teórico (basado en información pasada) se considera caro y por lo tanto, si el precio de mercado de la opción es inferior al precio teórico, se considera barato. El Analizador Volcone Otra forma de mirar la volatilidad implícita es comparar el nivel actual de volatilidad implícita con el nivel medio de volatilidad implícita para la misma opción. Su enfoque sólido, sin embargo, la construcción de su propia base de datos de volatilidad implícita para cada acción de EE. UU. requiere una gran inversión de tiempo y recursos. Sin embargo, si estás interesado en esta idea, te sugiero que eches un vistazo al Volcone Analyzer Pro de Options University. Instantáneamente le dice si una opción es barata o cara en relación con los niveles históricos de volatilidad. Comments (33) Peter 29 de julio de 2010 a las 6:31 pm Desafortunadamente Yahoo doesn039t proporcionar datos históricos de cotizaciones FOREX. Tan pronto como Yahoo agregar soporte para este FOREX datos históricos sólo funcionará como acciones hacer ahora con la hoja de cálculo. Luis 29 de julio 2010 a las 11:39 am Gran trabajo. Qué tal una hoja similar para FX Debe ser una modificación simple a la macro, pero está protegido. Hola Mike, la tasa libre de riesgo es el nivel actual de las tasas de interés y los calendarios de dividendos / rendimientos se pueden obtener de su corredor. Mike 01 de febrero 2010 a la 1:55 pm Que estaría en la pestaña quotBasicquot Mike 01 de febrero 2010 a la 1:54 pm Soy bastante nuevo y me preguntaba dónde iba a conseguir las cifras para entrar en la célula 039s C8 amp C9 Peter 14 de enero, 2010 at 11:29 pm Mmm, funciona bien para mí. Qué símbolo estás intentando? Puedes recuperar esos datos directamente desde el sitio de Yahoo? 12 de enero de 2010 a las 6:50 am QuotError Symbol no se encuentra, o Yahoo ha cambiado el formato de los datos. Han cambiado el código de Peter 11 de enero 2010 a las 6:16 am Yep, el período de lookback es configurable, por lo que puede introducir 100 si lo desea. Elegí 50 como valor arbitral predeterminado. Milos January 11th, 2010 at 3:58 am Shouldn039t la ventana de rodadura ser mayor de 50 Cuando la muestra es pequeña puede obtener la evolución de la volatilidad por casualidad - Digamos que tuvo un día muy extraordinario de gran observación, esto fue en el día 1, y en Día 51 tienes una observación relativamente pequeña. Una vez que usted elimina el día uno y agrega el día 51 usted tiene un cambio y la volatilidad se convierte en tiempo que varía. He visto que en otros lugares se utiliza la ventana de 100 días de rodadura, es por eso que estoy pidiendo Artun 05 de enero 2010 a las 11:32 pm Hay par de arreglos obvios necesarios para encajar en el cálculo de la volatilidad real de comercio, creo que la más obvia Es que no hay 365 días de negociación, por lo que necesita utilizar 252 días de negociación para la parte sqrt. Dave 7 de noviembre 2009 a las 12:30 pm Peter - You039re bienvenida. Pensé que podría ser el caso. El método Offset () para definir un rango es una herramienta increíblemente potente, que parece ser poco conocida o utilizada, incluso entre los usuarios de Excel. Yo era uno de ellos. Un nuevo mundo se me abrió cuando lo descubrí. Mantenga el buen trabajo Dave Peter November 5th, 2009 at 2:41 pm Días de volatilidad ciertamente se utiliza en el cálculo. It039s escrito en la Macro. No en la fórmula. Cuando pulsa el botón quotExtract Dataquot, la matriz para el cálculo de la volatilidad cambia de acuerdo con lo que ha introducido en la celda quotVolatility Daysquot. Una vez dicho esto. Aprecio su fórmula abajo. La razón por la que lo incluí en la Macro fue porque no sabía cómo hacerlo con una fórmula -) Pero ahora sé, muchas gracias. Muy útil Dave November 5th, 2009 at 11:05 am Wont039 aceptar menos de símbolo. IF (ROW () es menor que (Days11), quotquot, STDEV (OFFSET (C100,0,0, - Days, 1)) SQRT (B2)). Copiar a todas las celdas de la columna D. Dave 5 de noviembre de 2009 a las 11:00 am SI (ROW () ltDays11, quotquot, STDEV (OFFSET (C100,0,0, - Days, 1)) SQRT (B2)) y Copiarlo a todas las celdas en la columna D. Dave 5 de noviembre 2009 a las 10:57 am Claramente la variable quotVolatiliy Daysquot no se utiliza en los cálculos de volatilidad, pero puede ser. Asigne el nombre quotDaysquot a la celda B3, luego relacione las fórmulas en la celda D100 con IF (ROW () ltDays11, quotquot, STDEV (OFFSET (C100,0,0, - Days, 1)) SQRT (B2)) y cópielo a Todo el resto de las celdas relevantes en la columna D. Ahora puede variar el número de días de volatilidad y la volatilidad cambiará en consecuencia. Alan Chua 19 de octubre 2009 a las 4:03 pm Muchas gracias Peter por un trabajo bien hecho. Su hoja de cálculo me ha ayudado a controlar la volatilidad con facilidad. Peter 13 de octubre 2009 a las 7:05 am Muchas gracias por el ingeniero ingeniero de retroalimentación positiva 12 de octubre 2009 a las 3:25 am Este sitio web describe la fórmula en profundidad y con enlaces de detalles. Neuralmarkettrends / 2007/05/29 / calculating-historical-volatility / engineer 12 de octubre 2009 a las 3:20 am Soy un ingeniero y estaba estudiando el movimiento de precios. Utilicé y apliqué la fórmula en línea que se encuentra en la fórmula de volatilidad histórica de Google. Estaba tratando de comparar mi resultado con el tuyo. Gracias por el buen trabajo. Me gusta tu carta. He probado otro lugar como Ivolatility pero es una broma hoy en día que obligan a la gente a registrarse sólo para obtener una cotización de acciones. Y tratan de cobrarle dinero por la descarga de datos de la volatilidad histórica donde la gente puede utilizar su hoja de cálculo o programadores como nosotros que puede generar de google o api finalización yahoo utilizando cálculo de programación muy simple y básico. Samantha 09 de octubre 2009 a las 2:25 pm muchas gracias por compartir esto. Una gran hoja de cálculo Happy Trading Kenneth K. Seibel 25 de septiembre 2009 a las 12:09 Gracias un montón por compartir su hoja de cálculo - me ahorró muchas horas de trabajo y su versión es mejor que la que tenía la intención de crear Peter 14 de septiembre 2009 en 6:25 am Gracias Hazem Usted podría comprobar ivolatility. Hazem 13 de septiembre 2009 a las 11:36 am Great stuff. Gracias por hacer esto y por compartir. Tengo un macbook y vb macros don039t trabajo en la oficina de mac. Hay alguna otra alternativa Una versión en línea o algo Gracias. Aydin 27 de agosto 2009 a las 4:14 pm Peter 10 de julio 2009 a las 7:32 am Hola Aydin, probar esto: Hace lo mismo. Aydin 02 de julio 2009 a las 5:39 am Aprecio su esfuerzo por el excel. Buen trabajo. Puedo por favor obtener la contraseña de VBA :))) Peter 06 de junio 2009 a las 5:49 am That039s una buena pregunta y para ser honesto I039ve nunca pensó en ello antes -). Todos los libros de estadísticas que he visto siempre usaban DESVIADOS solamente. Tal vez porque los datos utilizados son sólo un ejemplo de conjunto de datos. Creo que STDEVP se usa cuando los datos de población son 100 completos. Cuáles son tus pensamientos Crees que STDEVP es una mejor alternativa Michael 5 de junio 2009 a las 21:34 Fantástico producto Realmente aprecio esto. Sólo tengo una pregunta: Por qué utiliza la desviación estándar de la muestra al calcular la volatilidad en contraposición a la desviación estándar de la población (excel función: stdevp) Peter 31 de marzo 2009 a las 8:07 pm Hola Ben, planeo liberar el código fuente en El futuro, sin embargo, por el momento está bloqueado. Puede ver un ejemplo similar de: Ben 31 de marzo 2009 a las 1:23 pm Cómo creó la Macro que descarga datos de Yahoo Joey 17 de enero 2009 a las 6:38 pm realmente apreciar esto - Gracias (la hoja de cálculo Excel es especialmente Útil) Dominique Nguyen 25 de noviembre 2008 a las 2:23 am That039s grande. Muchas gracias por tu trabajo.

Monday, November 28, 2016

Tutorial De Operaciones De Opciones De Compra

Tutorial sobre opciones básicas Hoy en día, muchas carteras de inversores incluyen inversiones como fondos mutuos. acciones y bonos. Pero la variedad de valores que tiene a su disposición no termina ahí. Otro tipo de seguridad, llamada opción, presenta un mundo de oportunidades para los inversores sofisticados. El poder de las opciones reside en su versatilidad. Le permiten adaptar o ajustar su posición según cualquier situación que surja. Las opciones pueden ser tan especulativas o tan conservadoras como desee. Esto significa que usted puede hacer de todo, desde la protección de una posición de un declive a las apuestas directas en el movimiento de un mercado o índice. Esta versatilidad, sin embargo, no viene sin sus costos. Las opciones son valores complejos y pueden ser extremadamente riesgosas. Esta es la razón por la cual, al negociar opciones, verá un descargo de responsabilidad como el siguiente: 13 Las opciones implican riesgos y no son adecuadas para todos. El comercio de opciones puede ser de naturaleza especulativa y comportar un riesgo sustancial de pérdida. Sólo invertir con capital de riesgo. 13 A pesar de lo que alguien le diga, el comercio de opciones implica riesgos, especialmente si no sabe lo que está haciendo. Debido a esto, muchas personas sugieren que mantenerse alejado de las opciones y olvidar su existencia. 13 Por otro lado, el ser ignorante de cualquier tipo de inversión lo coloca en una posición débil. Tal vez la naturaleza especulativa de las opciones no encaja en su estilo. No hay problema - entonces no especular en las opciones. Pero, antes de decidir no invertir en opciones, usted debe entenderlos. No aprender cómo funciona las opciones es tan peligroso como saltar a la derecha en: sin saber acerca de las opciones que no sólo perdería tener otro elemento en su caja de herramientas de inversión, pero también perder la penetración en el funcionamiento de algunas de las empresas más grandes del mundo. Ya sea para cubrir el riesgo de las transacciones de divisas o para dar a los empleados la propiedad en forma de opciones sobre acciones, la mayoría de las multinacionales de hoy en día utilizan las opciones de alguna forma u otra. 13 Este tutorial le presentará los fundamentos de las opciones. Tenga en cuenta que la mayoría de los comerciantes de opciones tienen muchos años de experiencia, así que no espere ser un experto inmediatamente después de leer este tutorial. Si usted no está familiarizado con la forma en que funciona el mercado de valores, echa un vistazo al tutorial de Stock Basics. Suscribirse a Noticias para usar para obtener las últimas ideas y análisis Definición de opción de compra: Una opción de compra es un contrato de opción en el que el titular tiene el derecho (pero no la obligación) de comprar una cantidad específica de un valor a un precio especificado ( Precio de ejercicio) dentro de un período de tiempo fijo (hasta su vencimiento). Para el escritor (vendedor) de una opción de compra, representa una obligación de vender el valor subyacente al precio de ejercicio si se ejerce la opción. El escritor de la opción de la llamada se paga una prima para asumir el riesgo asociado con la obligación. Para las opciones sobre acciones, cada contrato cubre 100 acciones. Opciones de compra de llamadas La compra de llamadas es la forma más sencilla de negociar opciones de compra. Los comerciantes principiantes a menudo comienzan a negociar opciones mediante la compra de llamadas, no sólo por su sencillez, sino también debido al gran ROI generado por los intercambios exitosos. Un ejemplo simplificado Suponga que la acción de la compañía XYZ se está negociando a 40. Un contrato de opción de compra con un precio de ejercicio de 40 que expira en un tiempo de meses se cotiza en 2. Usted cree firmemente que las acciones XYZ aumentarán bruscamente en las próximas semanas después de su Informe de ganancias. Así que usted pagó 200 para comprar una sola opción de llamada de 40 XYZ cubriendo 100 acciones. Digamos que usted estaba en el lugar y el precio de las acciones de XYZ rallyes a 50 después de que la compañía informó ganancias fuertes y aumentó su orientación de ganancias para el próximo trimestre. Con este fuerte aumento en el precio de las acciones subyacentes, su estrategia de compra de llamadas le redituará un beneficio de 800. Echemos un vistazo a cómo obtenemos esta cifra. Si ejerce su opción de compra después del informe de ganancias, invoca su derecho a comprar 100 acciones de acciones XYZ a 40 cada una y puede venderlas inmediatamente en el mercado abierto por 50 acciones. Esto le da un beneficio de 10 por acción. Como cada contrato de opción de compra cubre 100 acciones, el monto total que recibirá del ejercicio es de 1.000. Como había pagado 200 para comprar la opción de compra, su beneficio neto para todo el comercio es de 800. También es interesante observar que en Este escenario, el ROI de compra de la estrategia de compra de 400 es mucho más alto que el ROI de 25 logrado si se compra el stock en sí. Esta estrategia de negociación de opciones de compra se conoce como estrategia de llamadas largas. Vea nuestro artículo de la estrategia de la llamada larga para una explicación más detallada así como las fórmulas para calcular la ganancia máxima, la pérdida máxima y los puntos del punto de equilibrio. Opciones de venta de llamadas En lugar de comprar opciones de compra, también se puede vender (escribir) para obtener un beneficio. Los escritores de opciones de llamadas, también conocidos como vendedores, venden opciones de compra con la esperanza de que expiren sin valor para que puedan embolsar las primas. La venta de llamadas, o llamadas cortas, implica más riesgo, pero también puede ser muy rentable cuando se hace correctamente. Uno puede vender llamadas cubiertas o llamadas desnudas (descubiertas). Llamadas cubiertas La llamada corta está cubierta si el autor de la opción de compra posee la cantidad obligada del valor subyacente. La llamada cubierta es una estrategia de opción popular que permite al dueño de bolsa generar ingresos adicionales de sus tenencias de acciones a través de la venta periódica de opciones de compra. Consulte nuestro artículo de estrategia de llamadas cubiertas para obtener más detalles. Llamadas desnudas (descubiertas) Cuando el operador de opciones escribe llamadas sin poseer la tenencia obligada de la garantía subyacente, está cortando las llamadas desnudas. La venta corta desnuda de llamadas es una estrategia de opción altamente arriesgada y no se recomienda para el comerciante principiante. Vea nuestro artículo de llamada desnuda para aprender más sobre esta estrategia. Diferencial de llamadas Un diferencial de llamadas es una estrategia de opciones en la que se compra y vende simultáneamente el mismo número de contratos de opción de compra en el mismo valor subyacente, pero con diferentes precios de ejercicio y / o fechas de vencimiento. Los diferenciales de llamadas limitan la pérdida máxima de los operadores de opciones a expensas de limitar su beneficio potencial al mismo tiempo. Listo para comenzar a negociar Su nueva cuenta comercial se financia inmediatamente con 5.000 de dinero virtual que puede utilizar para probar sus estrategias de negociación mediante OptionHouses plataforma de comercio virtual sin arriesgar el dinero duramente ganado. Una vez que empiece a operar de forma real, sus primeras 100 operaciones serán sin comisiones (Asegúrese de hacer clic en el enlace a continuación y citar el código promocional 60FREE durante la inscripción) Descubra cómo negociar opciones en un mercado especulativo Entender lo básico Un largo Es un contrato que le da al comprador el derecho de comprar o vender el valor subyacente o la mercancía en una fecha y precio específicos. No hay obligación de comprar o vender en el contrato, sino simplemente el derecho de liquidar el contrato, si el comprador decide hacerlo. Una opción que le da el derecho a comprar se llama un ldquocall, rdquo mientras que un contrato que le da el derecho a vender se llama una put. Por el contrario, una opción corta es un contrato que obliga al vendedor a comprar o vender el valor subyacente a un precio específico, a través de una fecha específica. Cuando el comprador de una opción larga ejerce el contrato, el vendedor de una opción corta es asignado y está obligado a actuar. Para hacer esto más claro, letrsquos utilizar un mundo real analogyhellip Letrsquos decir yoursquore compras para un antiguo reloj de abuelo y encontrar el perfecto al precio justo: 3.000. Pero no tendrás dinero para otros tres meses. Usted habla con el dueño y él acuerda venderlo en ese precio en tres meses con una fecha de vencimiento específica, pero usted tiene que pagar 100 para que él acuerde el contrato. Después de tres meses, usted tiene el dinero y comprar el reloj a ese precio. Pero tal vez itrsquos descubrió que el reloj era propiedad de Theodore Roosevelt, lo que hace que valga 10.000. Usted tiene el derecho de ejercer su opción y comprarla por 3.000, obteniendo un beneficio de 6.900 (menos los costos de transacción). Por otro lado, letrsquos dicen itrsquos descubierto thatrsquos itrsquos no una antigüedad en absoluto, pero un knock-off vale sólo 500. Yoursquore bajo ninguna obligación de ejercer su opción y comprarlo en 3.000, por lo que puede optar por no comprar en absoluto Y simplemente dejar que el contrato expire. Aunque yoursquore todavía hacia fuera el 100, por lo menos yoursquore no atascado con un reloj digno de una fracción de lo que usted pagó por él. Desde la perspectiva de los vendedores de opciones, en el primer escenario obtiene el 100, pero luego se ve obligado a vender el reloj a menos de valor de mercado verdadero. En el segundo escenario, mantiene el reloj, y los 100 que pagó en prima. Si entiende este concepto, ya que se aplica a los valores y las materias primas, se puede ver lo ventajoso que podría ser a las opciones de comercio. Para una cantidad relativamente pequeña de capital, puede celebrar contratos de opciones que le otorgan el derecho de comprar o vender inversiones a un precio determinado en una fecha futura, sin importar cuál sea el precio actual del valor subyacente. Opciones de Operación Algunas cosas a considerar antes de las opciones de negociación: Apalancamiento. Control de una gran inversión con una cantidad relativamente pequeña de dinero. Esto permite rentabilidades potenciales fuertes, pero debe tener en cuenta que también puede dar lugar a pérdidas significativas. Flexibilidad: Las opciones le permiten especular en el mercado en una variedad de formas, y utilizar una serie de estrategias creativas. Hay una gran variedad de contratos de opciones disponibles para el comercio de muchos valores subyacentes, tales como acciones, índices e incluso contratos de futuros. Cobertura: Si tiene una posición existente en un bien o un stock, puede utilizar contratos de opción para bloquear ganancias no realizadas o minimizar una pérdida con menos capital inicial. Elección de una Plataforma de Negocio Con una cuenta de TD Ameritrade, su cuenta tiene acceso a la negociación de opciones en nuestra plataforma web, así como en nuestras dos plataformas más completas: Trade Architect. Y thinkorswim. Arquitecto de Comercio es ideal para aquellos comerciantes primero comenzando con opciones. Cuenta con herramientas fundamentales, tales como gráficos de PampL, filtros de cadena de estrategia de opción y otras herramientas que pueden darle ideas y la capacidad de probar su estrategia. La plataforma thinkorswim es para comerciantes de opciones más avanzadas. Cuenta con herramientas de élite y le permite monitorear el mercado de opciones, planear su estrategia e implementarla en un lugar conveniente, fácil de usar e integrado. Además, si planea participar en operaciones de opciones complejas que cuentan con tres o cuatro ldquolegs, rdquo o lados de un comercio, thinkorswim puede ser adecuado para usted. Además, TD Ameritrade cuenta con tecnología de comercio móvil, lo que le permite no sólo supervisar y administrar sus opciones, sino también los contratos comerciales desde su teléfono inteligente, dispositivo móvil o iPad. Desarrollar una estrategia de negociación Como cualquier tipo de comercio, itrsquos importantes para desarrollar y atenerse a una estrategia que funciona. Los comerciantes tienden a construir una estrategia basada en análisis técnicos o fundamentales. El análisis técnico se centra en las estadísticas generadas por la actividad del mercado, tales como precios pasados, volumen y muchas otras variables. Se utilizan gráficos y otras tecnologías similares. El análisis fundamental se centra en medir un valor de inversión basado en datos económicos, financieros y de la Reserva Federal. Muchos comerciantes utilizan una combinación de análisis técnico y fundamental. Ya sea que utilice un análisis técnico o fundamental, o un híbrido de ambos, hay tres variables principales que impulsan el precio de las opciones a tener en cuenta a medida que desarrolla una estrategia: Precio del valor subyacente o de la mercancía Tiempo hasta la expiración Volatilidad implícita basada en las influencias del mercado y Perspectivas de futuro Con Trade Architect y thinkorswim, sus herramientas tienen herramientas para ayudarle a analizar estas variables y más. Yoursquoll también encuentra un montón de investigación fundamental de terceros y comentarios, así como muchas herramientas de generación de ideas. Usted puede incluso traderdquo ldquopaper y la práctica de su estrategia sin riesgo de capital. Además, puede explorar una variedad de herramientas para ayudarle a formular una estrategia de negociación de opciones que funcione para usted. También puede ponerse en contacto con un especialista en opciones de TD Ameritrade en cualquier momento a través del chat, por teléfono 866-839-1100 o por correo electrónico 24/7.

Max Dd Forex

Anuncio Aclaración de límite máximo de DD Es importante que comprenda cómo funciona esta función y cómo podría potencialmente cerrar operaciones en su cuenta. Esta característica es sólo parte de nuestro método de conexión MT4 EA. Si usted entrara un valor de quot10quot entonces supervisaría sus oficios para cerciorarse de que la equidad para esta señal no iba más allá de 10 de su equilibrio total. Si su saldo es de 1000 y ha introducido una reducción máxima de 10, entonces si sus operaciones abiertas para esta señal iban más allá de 100 en la pérdida flotante, se dispararía esto para cerrar todos los oficios relacionados con esta señal. Importante Durante el desarrollo de esta característica, estábamos interesados en no permitir que efectúe la velocidad de la copiadora, y como tal hace todo el procesamiento de la reducción en el lado del servidor. Esto significa que hay un retraso sustancial y sólo hace las comprobaciones aproximadamente 2-3 veces por minuto. Esto significa que usted podría golpear su nivel de drawdown máximo especificado pero el sistema no detecta esto por 20-30 segundos. Le instamos a entender que si bien este es un método de protección, que no se debe confiar en reducir sus operaciones a un nivel exacto. Will / Daniel / Philip podría confirmar que esto se resuelve en equilibrio y no en equidad. Voy a estar cambiando seriamente y micromanaging mis ajustes del riesgo después de esta debacle de la víbora. La razón por la que pregunto es que ejecutar múltiples señales en una cuenta. Así que correr Pipsopolis y SmartTrader y TA y SmartScalper en la misma cuenta, obviamente, habrá momentos de rodaje flotante que está bien. La nueva opción de establecer el riesgo por balance es un gran concepto y he estado pidiendo que durante meses tan feliz de poder probar eso en la nueva EA. Así que eso resuelve mi problema principal para los últimos meses (quiero decir aparte de perder dinero). Pero, obviamente, donde se puede obtener complejo es ejecutar Viper en un ajuste máximo de DD. No quiero poner Viper a riesgo 1x ahora después de perder 40 de mi cuenta. Tomaría una eternidad. Ya tengo algunos pelos blancos. Así que planeo seguir ejecutando Viper en 3x, pero establecerá un límite máximo de DD para él en decir algo entre 6-9. Lo que tendría que suceder para que esto sea realmente una función utilizable es que el límite de DD en la EA para calcular definitivamente esto en el saldo y NO la equidad. Por mucho que me encantaría ejecutar 1 cuenta por señal simplemente no tengo los fondos necesarios y no debería haber problemas en tener una cartera o señales en una cuenta si inteligente acerca de ello. Voy a establecer un límite máximo de DD en todas las señales de scalping de ahora en adelante. Pues creo que los scalpers deben pegarse al scalping. Es innecesario que un comerciante de este tipo sea swing trading. No estoy hablando sólo de Viper aquí, esto puede referirse a Reborn / Trusted / whoever. Así que podrías por favor confirmar que 100 para mí Muy apreciado, y espero que algunos otros encuentren esta publicación y la respuesta resultante útil. Se calcula sobre la base del saldo actual: Desembolso en (Saldo actual - Patrimonio actual) / Saldo actual x 100 Saldo actual: 7200 Patrimonio actual: 6800 Diferencia patrimonial: 7200 - 6800 400 Ratio patrimonial: 400/7200 0,06 Porcentaje: 0,06 x 100 6 Corriente 6 Ahora usted puede también entender porqué comprobamos su nivel actual de DD aproximadamente 2-3 veces por minuto, su porque el cálculo es hecho en nuestro lado (lado del servidor) y apenas tomaría muchos recursos para calcularlo cada tick /segundo. Por favor aclare esta situación: 2 señales: A y B Balance 5000 Equidad 5200 Contribución Señal A: 600 Contribución Señal B: -400 Por lo tanto, si configuro el porcentaje de corte de Bs. A 6 es decir 400/5000 8 - lo que sucederá Will B se cierra incluso Aunque el DD total es superior a 0 (capital positivo). Este es un ejemplo extremo, pero me dejaría las cosas claras. Uno podría conseguir cogido hacia fuera que la señal de pensamiento A da la señal B un amortiguador y entonces la señal B se cierra de todos modos. Última edición por gripen 12-16-2013, 10:23 AM. Razón: números corregidos Muchas gracias por sus respuestas Will y Daniel. Usando ejemplo de gripens. Si establece el límite de reducción de la señal B a 6 Por lo tanto, una vez que la señal PARTICULAR llegó a -300 se cerrará. (Por lo tanto, no llegaría a -400) - obviamente ignorando si es un comercio masivo y makret rápido como noticias donde la copiadora sólo verifica cada 20 segundos o así. También como otro ejemplo más específico tenemos Vipers últimos oficios. Iba a correr 3x riesgo con un límite de 6 max DD en una cuenta de 1000 abre 1 ª UC corto y va a -2 en el maestro por lo tanto, se cerrará en mi cuenta -300 después de 3 horas o menos. A continuación, abre su segundo comercio algunas horas más tarde la mañana siguiente, que también va a -2 en el maestro, por lo tanto, el cierre de otros 6 en mi terminal de esclavos. Mientras tanto, su 1 ª UC corta ha ido -4 bajada en el maestro por lo que en total maestro está hacia abajo -6, pero mi esclavo está abajo de -12 (en lugar de -18) Sin embargo, actualmente no estoy en el comercio. Así que no puedo ganar, pero tampoco puedo perder más. Dicho esto, es muy probable que las recientes transacciones cortas de la UC se hubieran evitado, ya que el segundo UC corto era en realidad bastante rentable durante algún tiempo, o probablemente habría sido detenido en el primer comercio por el límite máximo de DD pero tendría Hizo que el dinero de vuelta con el comercio segundo. Alimento para el pensamiento. Pensé que sería interesante si estuviera ejecutando Viper en un múltiplo masivo. Pero ahora estoy, probablemente no va a correr en más de 2 como he perdido una pequeña fortuna en el riesgo 3x y 4x que tuve para Viper anteriormente cuando me dieron MC. De todos modos Im seguro alguien podría intentarlo. Comentario Así que he descubierto esto de la manera más difícil, por experiencia. Tenía una UE abierta y la UE iba hacia el sur. Esta fue una muy buena posición. Vamos a llamar a esta posición 1 / señal 1. Ahora, al mismo tiempo, una señal abierta desde la señal 2 (permite llamar a la posición 2). Esta era una posición larga con un tamaño de lote más alto. Posición 2 eventualmente causado un poco de reducción de la UE siguió bajando. Yo tenía tanto 1 y 2 configurado para cerrar en 50. Lo que pasó 50 DD fue alcanzado debido a la posición 2 y tanto 1 y 2 cerrado. Esto me atormentó ya que habría sido genial cerrar 2 y mantener 1 corriendo. Por lo tanto, el es global. Mi suposición era que era solamente esa contribución específica de las señales. En mi caso anterior, 50 significaban que la señal 2 debería haberse cerrado más tarde (la posición 1 estaba ayudando a la situación). La posición 1 nunca debería haber cerrado. Así que mi suposición era completamente falsa. Espero que este post sea útil para planificar el uso de esta función. Lo estoy deshabilitando desde aquí. No números exactosAnununión Copiadora Máx DD Pregunta Gran sugerencia. Eso sería una característica agradable de tener cuando se siguen múltiples señales. Bueno, tenemos que esperar a que su equipo haga que esto suceda. La única opción que puedo ofrecer sería un EA (gratuito) que puede monitorear la reducción, cerrar todos los oficios, apagar la plataforma MT4. Para hacer este trabajo como usted sugirió, usted necesitaría dos cosas Un UID para cada señal que usted sigue (esto significa varias cuentas del email) y una plataforma MT4 con ST-EA que funciona para cada UID que usted utiliza. Si sigue 5 SP, necesitaría 5 UID, 5 plataformas MT4 en ejecución. VPS con 1 g de RAM puede soportar 5 MT4 sin problemas. De esta manera, cada SP estaría enviando señales a su cuenta a través de 1 UID y luego podremos apagar esa plataforma MT4 (apagar la ST-EA) cuando los comerciantes alcanzaron su límite de DD. : Member 54 Mensajes Este hilo es sólo un hilo que estoy empezando a evitar secuestrar el hilo Matrix Grid sin embargo, espero que esto sea un hilo bastante inactivo. Esto se utilizará para explicaciones y preguntas de la MaxDd. La versión original simplemente tomó una medida de la dd y luego cerró todas las órdenes, ya que alcanzar el máximo. Esta actualización añade algunas características. En primer lugar, me di cuenta de que estaba teniendo problemas para mantener un registro de qué eas necesarios para tener sus tamaños de lote cambiado sobre la base de ganancias o pérdidas por lo que ahora hay una manera de establecer los límites inferior y superior de equilibrio. Si llega al límite, obtendrás una alerta y / o notificación. En segundo lugar, me di cuenta de un problema mucho mayor, especialmente en las configuraciones de mayor riesgo. Lo que ocurrió fue que la ea cerraría todos los oficios a un cierto nivel, pero la matriz eas no sabía cambiar el tamaño del lote y así continuó con el mismo tamaño de lote. Como ejemplo, digamos que el dd máximo era de 40 y el saldo era de 5.000. Ahora si el max dd se alcanzó entonces en un mundo perfecto (no hay deslizamiento) que tendría sólo 3.000 a la izquierda. Si su configuración llamó a 0,01 lote por cada 500, entonces tuvo su tamaño de lote en 0,10 sin embargo después de la pérdida debe estar en 0,06. El tamaño del lote es ahora 80 más grande de lo que debería ser. Antes, me daría cuenta de esto y luego lo cambiaría, pero el movimiento sucedió de la noche a la mañana y por la mañana no tuve tiempo para ello y luego vi que la mayoría de los draw-downs se golpeó dos veces. Tal vez hubiera sucedido de todos modos, pero sólo para estar en el lado seguro, ahora he añadido una opción para tener la plataforma cerca de sí mismo después de los oficios están cerrados. Enviará una alerta / notificación con el número de cuenta si lo ha habilitado y luego se cierra. Esto se puede desactivar, pero te animo a usarlo. Para el registro, quería simplemente desactivar eas como usted puede hacer manualmente haciendo clic en el botón en la parte superior, pero no vi ninguna forma de hacerlo así que la siguiente opción era sólo para cerrar la plataforma que hace lo mismo. Si alguien sabe cómo hacer esto, entonces hágamelo saber cómo y voy a hacer el cambio. Una vez más no voy a publicar la mq4, ya que también requiere una inclusión y creo que sólo va a confundir a las personas, pero cualquiera que necesite el código fuente puede pm me y con mucho gusto enviarlo a ellos. No hay dlls por lo que no tiene que preocuparse por mí jugando a cualquier juego divertido. Puedo pensar (o esperar) que será un hilo inactivo, pero usted tiene mi atención También debería disculparse por hacer tantas preguntas, pero está claro que usted entiende exactamente lo que se necesita aquí. El tamaño del lote es un problema significativo, ya que, como usted señala, si el DD Max se activa, entonces su cuenta habrá sufrido una pérdida de 25 (o XX). Si el tamaño del lote no se puede ajustar automáticamente, es proporcionalmente más probable que el DD máximo se golpee de nuevo (y de nuevo.). Si quotlot sizequot fue cambio a quotrisk quot en su lugar, se autoajustaría, pero eso requeriría una actualización de la EA de MGT y no tengo ni idea de cómo lo haría para implementarla de manera que las transacciones posteriores coincidirían con el tamaño del lote inicial en cada caso. Personalmente, no cambiaría MGT sin supervisión durante demasiado tiempo (o en torno a las noticias de alto impacto sin cobertura), pero nadie puede monitorear los mercados 24/5. Por lo tanto, creo que es esencial que añada una red de seguridad para los tiempos que están lejos de sus pantallas y están en los comercios en vivo que no tienen otra razón para cerrar, por eso creo que este hilo es importante y por qué me gusta su EA. La razón por la que quiero que esté inactivo es que estoy ocupado en primer lugar y, en segundo lugar, quiero que esto sea un hilo sólo para ayudar a ejecutar el ea y, posiblemente, sugerencias para la mejora. Cualquier discusión sobre mgt incluyendo dd máximo pienso debe estar en ese hilo puesto que no es mi ea. Realmente esto ea es bastante universal también. Funcionaría en cualquier situación donde usted quisiera un dd máximo. En esos casos usted también necesitaría cambiar tamaños del lote tan realmente no importa. Dado que es universal, este hilo podría atraer a otras personas también, pero una vez que saben cómo funciona, no deberían tener mucho que decir. Tal vez estoy perdiendo algo. Se unió a Oct 2011 Estado: dont trade like i do 314 Posts que honestamente no creo que esta cosa funcionaría en el largo plazo, a la derecha. Esta EA es pura apuesta con alto riesgo. Yo pierdo el dinero para una vida Junio 2015 Estado: Miembro 54 Puestos Hay una actualización. Gracias a forexfactory / cja. Tengo una manera de desactivar todos los eas sin cerrar la plataforma. La captura es que ahora debe permitir dlls para que obtenga una alerta si habilita la función de cierre pero no habilita dlls. Esto es para advertirle que la plataforma se apagará en lugar de simplemente desactivar todos los eas al llegar a maxdd. Se actualizará el archivo en la primera entrada. Básicamente no tienes que habilitar dlls, pero si no lo hace, no obtendrá la nueva función. Cuando dice que desactivará todos los EAs, quiere decir que desactivará AutoTrading y dejará intactas todas las órdenes vivas para ejecutar su curso, o también cerrará todas las órdenes en vivo? Ingreso Mar 2015 Estado : Miembro 54 Publicaciones Cuando usted dice que deshabilitará todos los EAs, quiere decir que desactivará AutoTrading y dejará todas las órdenes vivas intactas para ejecutar su curso, o también cerrará todos los pedidos en vivo? Ok así que permite ser claro. Como dije en el primer post, hay un problema de herencia cuando cierras todos los pedidos con cualquier ea o incluso manualmente. Cuando los pedidos están cerrados, usted ha tomado una pérdida. Después de la pérdida, de acuerdo con la gestión del dinero estándar el tamaño del lote quotshouldquot bajar porque ahora usted tiene menos dinero. Sin embargo, cuando el ea cierra todas las órdenes, el mgt apenas abrirá órdenes nuevas como si nada sucedió pero en el mismo (ahora incorrecto) tamaño del lote. Esto podría hacer que llegue a la max dd de nuevo y aún más rápido ya que el tamaño del lote es demasiado alto. Para derrotar este problema, decidí permitir la opción de deshabilitar todos los cupos de las cuotas después de que las órdenes estén cerradas para que mgt no abra órdenes nuevas en el tamaño de lote incorrecto. Sin embargo, no podría encontrar una manera de hacer esto así que decidí cerrar mt4 después de las órdenes cerradas. Entonces cja me dio el código para hacerlo así que ahora si lo desea puede tener que deshabilitar eas después de que las órdenes se cierran, pero requiere que habilite dlls. Creo que esto es mucho mejor porque después de reabrir la plataforma mgt todavía podría abrir órdenes en el tamaño del lote equivocado, pero con eas deshabilitado, le da tiempo para hacer los cambios necesarios y luego volver a habilitar eas. Estoy contigo en esto. Sin embargo, creo que todavía hay espacio para la prueba en vivo diferentes tamaños de lote, configuración de TP, y de mi experiencia reciente configuración MultiLotFactor (especialmente con TrendChange). También prefiero ver MaxDD aplicado a cada par por separado, pero apreciar esto puede no ser posible a menos que se incorpora a MGT CE. Esto es posible sin modificar mgt. En realidad no es mucho más difícil. En lugar de calcular todo junto, calculará por par. No estoy seguro de que esto realmente importa. Hay unas pocas razones. En primer lugar, por lo general hay uno de los pocos escenarios. O usted tiene apenas un par que es el problema o algunos. Si su justo entonces los que arent que causan un problema consigue cerrado para una pérdida pero werent que pierde que mucho para comenzar con. Lo que puede suceder es que las otras parejas seguirán para el comercio y luego podrían estar negociando con demasiado riesgo después de la pérdida de manera que de todos modos habría querido detener el comercio. Si es un par de pares, entonces es necesario cerrar todos ellos. Como realmente no veo demasiado de un beneficio, no sé cuándo tendré tiempo para implementarlo. También tengo otra idea que quiero trabajar en primero. Básicamente, tengo demasiadas demos corriendo y su ralentización de mi servidor. Lo que quiero hacer es ejecutar una demo por set con un indicador max dd (o posiblemente solo tiene el maxdd ea log it) y el dd max para cada set será 50 porque veo 50 como la línea roja para la mayoría de la gente y en Menos por mí mismo. Al mirar detrás en el indicador o los datos del registro podré establecer cuál era realmente el maxdd que habría necesitado. De esta manera puedo eliminar la necesidad de tantas demostraciones. Hay problemas con esta forma, ya que no ver exactamente lo que la cuenta habría hecho, pero no puedo continuar esta manera demasiado tiempo. La razón de esto y no confiar en mt4 es porque creo mt4 doesnt calcular la pérdida no realizada como reducción. Si usted tenía 49.9 dd y entonces se recuperó entonces para mt4 esto no es dd. Qué pasará y se percibirá como dd es comercios golpeará el tp en una pérdida y por lo que durante los pocos milisegundos que pasan entre cada cierre de comercio se considerará dd y entonces usted pensará que tenía 10 dd o lo que sea. Si las operaciones rentables cerradas primero, entonces no habrá dd, pero lo que llamamos dd no es ni siquiera ser calculado. Basan el dd en el balance máximo. Otro beneficio aquí será que podremos ver qué ajustes de mayor riesgo habría funcionado. Si algunos ajustes tenían 10 dd entonces usted podría triplicar el riesgo si usted estaba dispuesto a aceptar 30 dd como ejemplo. Este hilo es sólo un hilo que estoy empezando a evitar el secuestro del hilo Matrix Grid, sin embargo, espero que esto sea un hilo bastante inactivo. Esto se utilizará para explicaciones y preguntas de la MaxDd. La versión original simplemente tomó una medida de la dd y luego cerró todas las órdenes, ya que alcanzar el máximo. Esta actualización añade algunas características. En primer lugar, me di cuenta de que estaba teniendo problemas para mantener un registro de qué eas necesarios para tener sus tamaños de lote cambiado sobre la base de ganancias o pérdidas por lo que ahora hay una manera de establecer los límites inferior y superior de equilibrio. Si. Fxtrader, he leído tu mensaje y puedo decirte que la mayoría de las características que has descrito ya han sido codificadas en la bendiciónSRmargin. He estado jugando con adjuntar el saldo de la cuenta al tamaño del lote. Por ejemplo, tiene 2k y lo define como .02 tamaño de lote. La cuenta aumenta a 3k, ea empieza a hacer .03 mucho, la cuenta baja a 900, ea comienza a hacer .01 mucho. También puedes definir el apagado maxDD, el cierre máximo del margen, el cierre máximo del balance de la cuenta, etc. Con respecto al apagado DD, lo evito a todo costo y sacrificaré algo de rentabilidad para reducir DD a largo plazo, a menos que te guste tomar esos enormes éxitos. Ahora, si se ejecuta ajuste muy caliente, puede ser capaz de ser rentable, tomar esa pérdida y todavía tienen en su bolsillo. Recuperar rápidamente, luego enjuagar repetir. Pero qué pasa si usted sufre dos o tres golpes en una fila Pide algunas pruebas, pero es una estrategia bastante riesgosa. Creo que hay que esforzarse por fijar el núcleo del problema - DD con algún tipo de cobertura. Fxtrader, he leído tu mensaje y puedo decirte que la mayoría de las características que has descrito ya han sido codificadas en la bendiciónSRmargin. He estado jugando con adjuntar el saldo de la cuenta al tamaño del lote. Por ejemplo, tiene 2k y lo define como .02 tamaño de lote. La cuenta aumenta a 3k, ea empieza a hacer .03 mucho, la cuenta baja a 900, ea comienza a hacer .01 mucho. También usted puede definir el apagado maxDD, el cierre máximo del margen, el cierre máximo del balance de la cuenta etc. Concerniente al apagado del DD, lo evito para todo coste y sacrificaré alguna rentabilidad. U tiene ese indicador o EA Fxtrader, he leído su mensaje y puedo decirle que la mayoría de las características que ha descrito ya han sido codificados en la bendiciónSrmargin. He estado jugando con adjuntar el saldo de la cuenta al tamaño del lote. Por ejemplo, tiene 2k y lo define como .02 tamaño de lote. La cuenta aumenta a 3k, ea empieza a hacer .03 mucho, la cuenta baja a 900, ea comienza a hacer .01 mucho. También usted puede definir el apagado maxDD, el cierre máximo del margen, el cierre máximo del balance de la cuenta etc. Concerniente al apagado del DD, lo evito para todo coste y sacrificaré alguna rentabilidad. He jugado con la bendición ea un poco y para ser honesto es un poco abrumador. No estoy intentando presentar esto en la competición al ea de la bendición. Esto acaba de comenzar como una manera para que la gente negocie este ea si quieren con alguna manera de limitar el riesgo y de ocuparse de los otros problemas tales como cambiando de tamaño del lote etc. También el dueño del thread / ea no es muy activo así que algo que espera Para algunos cambios acabo de hacer un ea que podría hacer algo de lo que quería. Si decidimos que sólo deberíamos estar usando la bendición ea entonces lo que estamos aún aquí para Una cosa que GT le gusta a tout es que la tendencia no se basa en los indicadores que Blessing no puedo decir, pero todavía veo bastantes whipsawing para decir que no Saber si importa. Otra cosa que hay que decir que creo es que el riesgo y dd y los beneficios son todos relativos. Estoy corriendo un conjunto que parece ser rentable en 0.01 lotes por 1k con un dd máx. De 30. Ahora, si te gusta el conjunto por ejemplo y quieres menos dd entonces sólo puede hacer 0,01 lotes por 2k con un máximo dd de 15 o 0,01 lotes por 3k con un máximo de dd de 10. Todo será rentable en teoría siempre y cuando el primero sea rentable. Me gusta la idea de max dd aunque porque como usted dijo, cada conjunto en algún momento se reunirá su comercio de la muerte. Así que si ya sabemos que la ea hace una cierta cantidad de dinero en promedio y vemos cómo se recupera, entonces esto es mejor porque nunca llegamos a ver que el comercio de la muerte. Sí 30 es mucho, pero de todos modos 3 hits en una fila no es 90. Usted tenía 10k y se golpeó así que ahora tienes 7k. Tú tenías 7k y tuviste éxito, así que ahora tienes 4.9k. Usted tenía 4.9k así que ahora usted tiene 3.43k. Eso es todavía una pérdida 66 pero no es 90 y es por eso que estamos probando y esto puede ser mejorado con riesgo reducido. Ese conjunto hizo 26 esta semana. Tenemos que ver cómo va a funcionar a lo largo del tiempo, pero si sólo asumimos que esta es una semana promedio (se golpeó una vez, así que digo que no es tan lejos del promedio), entonces la mitad de que sería 13 por semana y luego 3 15 Pérdidas en una fila sería una pérdida de 39. Eso es recuperable en un mes a las 13 de la semana y luego, por supuesto, la pregunta tendría que ser preguntado, una vez cada cuántos meses que esto suceda No hay manera de saber sin pruebas y pruebas sin backtesting tomará demasiado tiempo que es por qué Estoy usando cuentas de centavo. Una cuenta de centavos se voló, pero eso fue porque me olvidé de poner la dd dd max en una cuenta que me planteó el riesgo. Tengo una cuenta del centavo que he estado utilizando 0.01 por 2.5k y ha estado haciendo bien. El dd ha sido manejable. He jugado con la bendición ea un poco y para ser honesto es un poco abrumador. No estoy intentando presentar esto en la competición al ea de la bendición. Esto acaba de comenzar como una manera para que la gente negocie este ea si quieren con alguna manera de limitar el riesgo y de ocuparse de los otros problemas tales como cambiando de tamaño del lote etc. También el dueño del thread / ea no es muy activo así que algo que espera Para algunos cambios acabo de hacer un ea que podría hacer algo de lo que quería. Si decidimos que sólo deberíamos estar usando la bendición ea entonces qué somos nosotros? Estimado Fxtrader, No estoy tratando de vender la bendición sobre grid ea, pero fundamentalmente son muy similares. Lo siento si voy ligeramente OT, pero voy a tratar de responder y explicar mi anterior post y responder a su respuesta. La única razón por la que lo traigo a colación es que la bendición puede ser probada de nuevo, y la rejilla no puede. Para que yo pueda probar algo correctamente, utilizo 95 datos de modelado de Dukescopy y tanto tiempo como sea posible. Ahora, esto realmente toma un tiempo bastante largo, pero presentan buenos datos. La única manera de probar GTs es hacer un test. Ahora este es el problema. Para obtener una respuesta de cuál es el promedio de ejecución antes de que el DD se golpea, va a ser una pregunta difícil de responder, así como la frecuencia con que se producen a menos que esté dispuesto a probarlo por un tiempo muy, muy largo. Si están dispuestos a hacer eso, Dios los bendiga y espero que al final hagan un camión lleno de pips. Sin embargo, también hay una buena probabilidad de que te encuentres corriendo en círculos, ya que DD es golpeado como describiste, golpea de nuevo, te recuperas por un mes y te vuelven a golpear. No podría tener la paciencia para ello. A decir verdad, cuando vi por primera vez GTs EA, casi no tenía experiencia con Martingales. He estado cavando y probando desde entonces. Como usted, no estoy convencido de que la tendencia quotindicatorquot él está usando es superior a los indicadores técnicos. También, a veces se abrirá operaciones contraria a la tendencia, luego digg a sí mismo por más compra. El quotassetquot más fuerte que tiene es el TF que estadísticamente permite por lo menos un snapback, y después de un número definido de oficios después de que ya no busca beneficios, pero Break Even. Así es como la EA trata de manejar las reversiones. Llegué a esta conclusión, además de mirar los oficios de cerca. La única razón por la que no es el backtest es el componente de tendencia secreta. Tal vez sería posible modificar otro EA para que funcione de manera similar a GTs, pero eso permite backtesting de esta manera puede llegar a su respuesta más rápido. Yo respeto GT y su trabajo, pero estoy diciendo que no hay magia allí, fundamentalmente, es una martingala. Mejor que la mayoría, pero con las mismas debilidades. La falta de participación de GT en su propio hilo es improductiva ya que su aporte sería beneficioso y conduciría a más discusión sobre ideas y cómo codificarlas. En la nota de suavizar el ajuste - sí, es un acto de equilibrio entre la rentabilidad del sistema y DD, pero en mi experiencia nunca los ajustes más suaves con un generoso tamaño de la cuenta finalmente fallan. La única pregunta entonces es el tiempo. Por lo tanto, si me iba con esta estrategia, me gustaría ejecutar los ajustes de calor, tomar mis beneficios siempre, no compuesto, enjuague repetir hasta que la música se detiene. Vea lo que me queda y decida si tomaré otro paseo. Si puedo hacer 2-3 veces mi equidad antes de la explosión, sería un campista feliz. Mis 2 centavos. Lo mejor de la suerte, Josh Estimado Fxtrader, No estoy tratando de vender la bendición sobre grid ea, pero fundamentalmente son muy similares. Lo siento si voy ligeramente OT, pero voy a tratar de responder y explicar mi anterior post y responder a su respuesta. La única razón por la que lo traigo a colación es que la bendición puede ser probada de nuevo, y la rejilla no puede. Para que yo pueda probar algo correctamente, utilizo 95 datos de modelado de Dukescopy y tanto tiempo como sea posible. Ahora, esto realmente toma un tiempo bastante largo, pero presentan buenos datos. La única manera de probar GTs es hacer un test. ahora. Lo que yo estaba tratando de decir antes fue que en términos generales se puede obtener un buen conjunto con la bendición con uno o dos oficios de muerte (como los llamas) durante un período de 5 años. Sin embargo, una vez que empiece a tratar con una configuración de tipo dd máximo, la muestra que necesita buscar es mucho menor. Es decir, el comercio de la muerte viene una vez cada 2 años por lo que necesita una larga muestra de datos. Aquí, usted debe conseguir una parada máxima del dd una vez cada semana o 2 o por lo menos una vez al mes así que su muestra necesitada es menos. En general, ese movimiento que causó el comercio de la muerte no es diferente de cualquier otro movimiento que le llevó a max dd a menos que lo hizo dos veces lo que es improbable de lo que he visto y si usted está preocupado diez la ea sólo podría ser cerrado por Algún tiempo como 60 minutos y por entonces su realmente más. Lo que yo estaba tratando de decir antes fue que en términos generales se puede obtener un buen conjunto con la bendición con uno o dos oficios de muerte (como los llamas) durante un período de 5 años. Sin embargo, una vez que empiece a tratar con una configuración de tipo dd máximo, la muestra que necesita buscar es mucho menor. Es decir, el comercio de la muerte viene una vez cada 2 años por lo que necesita una larga muestra de datos. Aquí, usted debe conseguir una parada máxima del dd una vez cada semana o 2 o por lo menos una vez al mes así que su muestra necesitada es menos. En general, ese movimiento que causó el comercio de la muerte no es diferente. Correcto. Usted puede obtener la bendición para reducir las operaciones de muerte, pero no eliminarlos mediante la reducción de su configuración, de ahí su rentabilidad. De cualquier manera, usted podría aislar tales áreas, sin embargo, cada quotdeath tradequot es similar pero sigue siendo único y eso es lo que hace difícil encontrar una solución correcta que le permitiría navegar a través de ella. También tenga en cuenta, el cambio de la configuración para acomodar esas áreas, cambiará los resultados de otras áreas. Así que todavía tendrá que comprobar con períodos más largos. Es un juego de dar y tomar. Sería una buena idea codificar en el GT un indicador de quotvolatilidad. Sabemos cuándo sucede algo, la propagación aumenta. Sería una buena adición al código que cuando se extiende aumenta a X, ea debe proteger la equidad y dejar de negociar. Y como usted ha sugerido, reanudar después de 60 min. Además, para dejar de negociar 1 hora antes de un evento de noticias, y reanudar 1 hora después. De cualquier manera, te deseo lo mejor de la suerte con esto. Sería genial escuchar GTs punto de vista. Ingresó en marzo de 2015 Status: Member 17 Posts First off Me gustaría dar un gran pulgar hasta fxtrader1081 como el MaxDD EA funcionó perfectamente y guardó mi cuenta de la implosión durante los comunicados de prensa FOMC esta noche. De hecho, ya estaba tratando de salir de los comercios esta tarde antes de los lanzamientos, pero aquí radica el problema - la tentación es ver si el punto va en su favor como esto naturalmente cierra los oficios abiertos. Como todas las parejas son mayores, las operaciones abiertas se van a cerrar para obtener un beneficio agradable o aumentar exponencialmente su disminución. Si cierra todos los oficios abiertos antes de las noticias que están garantizados para hacer una pérdida en la mayoría de ellos, y si te quedas en que tienen una oportunidad igual de beneficio o mayor pérdida. La respuesta aquí quizás para colocar una cobertura en el par probable que tenga el menor spread, equivalente a todos los oficios abiertos. Por ejemplo, digamos que usted está negociando en 0.01 lotes por 1K y tiene veinte operaciones abiertas. Los pares de MGT favorecen el picar del USD en una dirección para cerrarse hacia fuera provechoso, así que usted coloca un comercio en 0.2 en decir el EURUSD en la dirección opuesta ya una distancia segura () lejos de modo que usted no consiga whipsawed adentro Si la noticia es solamente probable Para afectar a un par entonces apenas cubrir ese uno. Creo que en el futuro voy a suspender el comercio de un par a la vez el día antes de los grandes lanzamientos, ya que es demasiado volátil. Incluso si usted consigue abajo a uno o dos pares abiertos es todavía un desafío para salir adelante en mi experiencia. Me he resignado al hecho de que un DD importante es inevitable con o sin comercio durante las noticias, y el camino a seguir es construirlo en el plan. Los comercios problemáticos son los que se abren al final de una tendencia, por lo que debe haber una interrupción en el comercio cuando la fuerza de la tendencia es superior a un cierto (indicando agotamiento), o cuando un mayor alto o menor bajo falla (basado en fractales tal vez Pero no tengo idea de lo que TF). Estaría dispuesto a sacrificar un comercio abierto (si pudiera ser cerrado automáticamente), y dejar que el EA espere hasta que la tendencia se reanude o se invierta, ya que las condiciones serían más favorables. Creo que esto sería mucho mejor que la EA abriendo más y más operaciones con la esperanza de una inversión o retiro adecuado. Tal vez GT ya está pensando en estas líneas, pero hasta entonces voy a activar manualmente y desactivar el comercio en cada par en la medida de lo posible sobre la base de estas ideas. Fxtrader1081 - si puedo ayudar de cualquier manera con pruebas hacia adelante, avísame. Fxtrader, en primer lugar, gracias por poner el tiempo en la codificación de la ea y compartir con todos. Esta EA es probablemente una enorme contribución a cualquier tipo de EA basada en grilla. Ahora, necesito abordar un problema que tengo. No estoy seguro de si se ha informado (o dirigido) ya, pero estoy recibiendo errores FIFO de mi corredor. Una vez que obtengo el error FIFO, el EA se congela (probablemente en un bucle sin fin intentando cerrar la orden indefinidamente). Cualquier consejo. Supongo que es un problema de codificación. Estaría dispuesto a parchear el código si compartió el código fuente. Registrado en marzo de 2015 Status: Member 54 Puestos Fxtrader, en primer lugar, gracias por poner el tiempo en la codificación de la ea y compartir con todos. Esta EA es probablemente una enorme contribución a cualquier tipo de EA basada en grilla. Ahora, necesito abordar un problema que tengo. No estoy seguro de si se ha informado (o dirigido) ya, pero estoy recibiendo errores FIFO de mi corredor. Una vez que obtengo el error FIFO, el EA se congela (probablemente en un bucle sin fin intentando cerrar la orden indefinidamente). Any advice My guess is that it is a coding issue. Would be willing to patch the code if you shared the sourcecode. Thanks Ok so this ea is not fifo safe. I live outside of the USA so this isnt an issue but I will try to address it. For the record, the ea also worked for me but if you noticed there was a blown up account. I mistakenly didnt have the ea on that account.